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2016年银行将100个客户信用评级为BB级,2017年该批客户中有3个违约,则3%表示()。

A、违约概率

B、违约频率

C、违约损失率

D、贷款损失率

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答案解析：

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()。

A、违约频率

B、违约概率

C、违约风险

D、以上都不对

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答案解析：选项A正确。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。

下列关于客户评级的说法,不正确的是()。

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

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答案解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和债券意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

一般银行的杠杆率国际标准最低为()。

A、1%

B、2.5%

C、3%

D、3.5%

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答案解析：选项C正确：目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.75%（3%+3.5%/2）。

我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的()。

A、1%

B、2.5%

C、3%

D、4%

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答案解析：选项A正确：《商业银行资本管理办法（试行）》规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提附加资本。我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。

目前,巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别,资本附加要求分别为()。

A、1%、1.5%、2%、2.5%、3%

B、1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%

C、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%

D、 1.5%、2%、2.5%、3.5%、4%

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答案解析：选项B正确：目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%，因此要求的最高杠杆率为4.75%（3%+3.5%/2）。

下列风险监测指标中,能够反映商业银行审慎经营状况的是()。

A、预期损失率

B、贷款损失准备充足率

C、正常贷款迁徙率

D、不良资产/贷款率

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答案解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%，贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备，该指标能够反映商业银行的审慎经营状况（选项B正确）。

我国国内系统重要性银行附加资本由()满足。

A、总资本

B、核心一级资本

C、一级资本

D、其他一级资本

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答案解析：选项B正确：《商业银行资本管理办法（试行）》规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外，系统重要性银行应计提附加资本。我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。

根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。

A、违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势

B、违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势

C、违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势

D、上述说法均错误

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答案解析：客户评级必须具有两大功能：

商业银行采用回收现金流法计算某比违约贷款的违约损失率时,若该笔贷款的回收金额为1.5亿元,回收成本为0.5亿元,违约风险暴露为3亿元,则该笔贷款的违约损失率约为()。

A、33.3%

B、66.7%

C、16.7%

D、50%

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答案解析：已知，该笔贷款的回收金额为1.5亿元，回收成本为0.5亿元，违约风险暴露为3亿元，违约损失率 =1-回收率=1-（回收金额 – 回收成本）／违约风险暴露=1-(1.5-0. 5)／3=66.7%（选项B正确）。