证券期货经营机构、托管人、销售机构和其他信息披露义务人应当依-2021年证券从业资格考试答案

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证券期货经营机构、托管人、销售机构和其他信息披露义务人应当依法披露资产管理计划信息,保证所披露信息的()。

A、准确性

B、真实性

C、及时性

D、完整性

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第四十七条 证券期货经营机构、托管人、销售机构和其他信息披露义务人应当依法披露资产管理计划信息,保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性,确保投资者能够按照资产管理合同约定的时间和方式查阅或者复制所披露的信息资料。

下列属于交易前风险控制措施的是()。

A、订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统

B、交易系统参数设置和参数优化

C、最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率

D、订单价格参数和最大订单规模的限制

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答案解析:交易前风险控制等措施包括但不限于:最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率;订单价格参数和最大订单规模的限制;订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统。

对于上证50ETF说法正确的有()。

A、是开放式基金

B、可在交易所上市交易

C、是封闭式基金

D、可以作为期权交易的标的物

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答案解析:上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF期权,合约标的为上证50交易型开放式指数证券投资基金(50ETF);中国金融期货交易所推出的仿真期权是股指期权,合约标的有上证50股票价格指数和沪深300股票价格指数。

买进看跌期权的运用包括()。

A、获取价差收益

B、低价买进标的资产

C、保护标的资产多头

D、博取更大的杠杆效用

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答案解析:买进看跌期权的运用包括:(1)获取价差收益;(2)博取更大的杠杆效用;(3)保护标的物多头;(4)锁定现货持仓收益,对冲标的资产价格下跌风险。

证券期货经营机构募集资产管理计划,应当制作(),详细说明资产管理计划管理和运作情况,充分揭示资产管理计划的各类风险。

A、风险揭示书

B、招募说明书

C、计划说明书

D、上市交易公告书

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第四十九条 证券期货经营机构募集资产管理计划,除向投资者提供资产管理合同外,还应当制作计划说明书和风险揭示书,详细说明资产管理计划管理和运作情况,充分揭示资产管理计划的各类风险。

若当前大连商品交易所玉米期货合约,A与B的价差为34元/吨,某交易者认为价差会缩小,打算利用这两个合约套利,故下达套利指令,设定价差为32元/吨,则下达可能成交的价差有()。

A、34元/吨

B、32元/吨

C、36元/吨

D、30元/吨

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答案解析:

套利限价指令是,按限定或更好的价格成交的指令。交易者认为价差缩小会盈利,则建立的价差头寸大于或等于设定价格时更有利。因此价差大于等于32元/吨会成交。

期货经纪商的下列行为不属于抢先交易的是()。

A、期货经纪商的持仓方向与客户指令相同

B、期货经纪商的持仓方向与客户指令相反

C、期货经纪商与客户指令所涉商品为同一种商品,但交割月不同

D、期货交易所能够证明某一特定商品的不同交割月合约价格之间不存在紧密关联关系,期货经纪商可以针对同一品种不同交割月份合约进行交易。

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答案解析:

任何期货合约或期权,只要所涉商品与客户指令所涉商品为同一种商品,即使交割月不同,该期货经纪商也不得进行抢先交易,但以下情形除外:

(1)期货经纪商的持仓方向与客户指令相反;

(2)当期货交易所能够证明某一特定商品的不同交割月合约价格之间不存在紧密关联关系,期货经纪商可以针对同一品种不同交割月份合约进行交易。

量化交易的实现需要的模块支持包括()。

A、输入数据

B、策略实现

C、交易处理

D、风险控制

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答案解析:量化交易的实现至少需要四个模块的支持:输入数据、策略实现、交易处理和风险控制。

资产管理计划应向投资者提供的信息披露文件包括()。

A、重大事项的临时报告

B、资产管理计划清算报告

C、资产管理计划净值,资产管理计划参与、退出价格

D、资产管理合同、计划说明书和风险揭示书

正确答案:题库搜索,继续教育助理微信(xzs9529)

答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第四十八条 资产管理计划应向投资者提供下列信息披露文件:

(一)资产管理合同、计划说明书和风险揭示书;
(二)资产管理计划净值,资产管理计划参与、退出价格;
(三)资产管理计划定期报告,至少包括季度报告和年度报告;
(四)重大事项的临时报告;
(五)资产管理计划清算报

交易所合并的主要原因是()。

A、经济全球化的影响

B、交易所之间的竞争更为激烈

C、场外交易发展迅速,对交易所构成威胁

D、以上都对

正确答案:题库搜索,培训助理WenXin:【xzs9529】

答案解析:交易所合并的原因主要有:一是经济全球化的影响;二是交易所之间的竞争更为激烈;三是场外交易发展迅速,对交易所构成威胁。