市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。-2021年证券从业资格考试答案

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市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。

A、忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B、缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险

C、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D、缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E、缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

正确答案:ABCDE

答案解析:[解析] 掌握缺口分析的局限性。

某银行分行行长要求其分行的一名信贷经理关照一笔贷款,而该信贷经理发现该笔贷款明显不符合规定,则该信贷经理()。

A、若受到该行长的巨大压力,可以向监管部门报告

B、可以向该分行行长解释相关规定以及该贷款不合规的地方

C、可以书面汇报请示有关领导

D、应服从领导的指示,按照分行行长的意思做

正确答案:ABC

答案解析:[解析] “互相监督”原则要求,对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止,并树情况向所在机构,或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。

下列关于利率互换操作原则的说法,正确的有()。

A、预期利率上升,固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

B、预期利率下降,固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

C、预期利率上升,固定利息支出者应不做利率互换

D、预期利率上升,浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

E、预期利率下降,浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

正确答案:ABC

答案解析:预期利率上升,浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降,浮动利息支出者应将固定利率调为浮动利率。

2007年底,美国爆发了次级债危机。长期以来,有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款,由于房地产市场回落,客户负担逐步达到了极限,大量违约客户出现,不再偿还贷款,形成坏账,次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌,众多机构的投资受损,并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金,使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

E、声誉风险

正确答案:ABCDE

答案解析:[解析] 这段文字中,有一些关键字值得注意:“违规”是操作风险;“信用分数”是信用风险;“房地产市场”是市场风险;“资金吃紧”是流动性风险;“形象”是声誉风险。

按照“贷款五级分类法”,属于不良贷款的有()。

A、损失类

B、关注类

C、次级类

D、可疑类

E、正常类

正确答案:ACD

答案解析:[解析] “贷款五级分类法”将贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类,后三类称为不良贷款。

在其他条件不变的情况下,商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。

A、减少银行需要承担高风险的业务

B、发行可转换债券

C、发行普通股

D、增加风险权重较高的资产

E、贷款证券化

正确答案:CE

答案解析:[解析] “发行可转换债券和发行普通股”属于分子对策;“减少银行需要承担高风险的业务、贷款证券化”属于分母对策;“增加风险权重较高的资产”降低商业银行的资本充足率。

《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求,包括()。

A、商业银行必须定期进行模型的验证

B、商业银行必须建立一个健全的体系,用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性

C、商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率

D、商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值

E、商业银行必须使用其他的量化检验工具,并同相关的外部数据源比较

正确答案:ABCE

答案解析:[解析] 这类题除了在复习过程中加深印象之外,注意每项内容都是积极地防范风险,管理风险,当所给选项中出现了不同论调的表述,就要马上警惕这是错误选项。本题中,D项就在“上”、“下”中做了埋伏,当实际违约概率持续高于预期值的情况下,必须上调预期值。

负有监督银行业从业人员遵守职业操守的机构有()。

A、中国银行业监督管理委员会

B、中国人民银行

C、国家外汇管理局

D、中国银行业协会

E、自治区银行业协会

正确答案:ABC

答案解析:[解析] DE是自律组织。监管机构既包括银监会,也包括中国人民银行、国家外汇管理局等行使监督管理职能的部门及其分支机构。

2007年底,美国爆发了次级债危机。长期以来,有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款,由于房地产市场回落,客户负担逐步到了极限,大量违约客户出现,不再偿还贷款,形成坏账,次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌,众多机构的投资受损,并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金,使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

E、声誉风险

正确答案:ABCDE

答案解析:[解析] 这段文字中,有一些关键字值得注意:“违规”是操作风险;“信用分数”是信用风险;“房地产市场”是市场风险;“资金吃紧”是流动性风险;“形象”是声誉风险。

货币市场基金的主要投资产品有()。

A、短期债券

B、债券回购

C、股票

D、央行票据

E、长期国债

正确答案:ABD,干部网络助理Weixin【go2learn】

答案解析:[解析] “货币市场”这一关键词就体现出投资对象为短期金融工具,所以股票和长期国债被自然排除。 ? ?货币市场基金,是一种功能类似于银行活期存款,而收益却高于银行存款的低风险投资产品,它属于短期资金业务。它为个人及企业提供了一种能够与银行中短期存款相替代,相对安全、收益稳定的投资方式。货币市场基金是指由基金公司发行,在货币市场上进行短期有价证券投资的一种基金。货币市场基金的主要投资对象为银行存款、