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在分析市场利率和利率期货价格时,需要关注宏观经济数据及其变化,主要包括()等。

A、失业率

B、消费者物价指数

C、工业生产指数

D、国内生产总值

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答案解析：在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注宏观经济数据及其变化，主要包括国内生产总值、工业生产指数、消费者物价指数、生产者物价指数、零售业销售额、失业率、耐用品订单及其他经济指标等。经济统计数据的好坏直接影响经济政策的变化和投资者的市场预期，进而影响到市场利率水平和利率期货价格的变动。

FRA中的协议利率通常称为远期利率,即未来时刻开始的一定期限的利率。1×4远期利率,表示()。

A、1个月之后开始的期限为3个月的远期利率

B、1个月之后开始的期限为4个月的远期利率

C、4个月之后开始的期限为1个月的远期利率

D、4个月之后开始的期限为3个月的远期利率

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答案解析：FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。例如，1×4远期利率，表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率；3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为3个月的远期利率。

债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在一定关系,以下关于久期的说法正确的是()。

A、债券的久期与到期时间呈正相关关系

B、债券的到期收益率与久期呈负相关关系

C、债券的久期与票面利率呈正相关关系

D、债券的付息频率与久期呈负相关关系

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答案解析：①零息债券的久期等于它到期的时间。②债券的久期与票面利率呈负相关关系。③债券的久期与到期时间呈正相关关系。③债券的付息频率与久期呈负相关关系。⑤债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

套期保值(对冲)合约数量确定的方法主要有()。

A、面值法

B、久期法

C、修正久期法

D、基点价值法

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答案解析：常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。

利率期权,是指以利率类金融工具为期权标的物的期权合约。利率期权的标的物一般是()。

A、利率

B、国债

C、存单

D、与利率挂钩的产品

正确答案：公需科目题库搜索BCD

答案解析：利率期权，是指以利率类金融工具为期权标的物的期权合约。利率期权的标的物一般是利率和与利率挂钩的产品，包括国债、存单等。

常见的利率类衍生品主要有()。

A、利率远期

B、利率现货

C、利率期货

D、利率互换

正确答案：公需科目题库搜索CD

答案解析：常见的利率类衍生品主要有利率远期、利率期货、利率期权、利率互换四大类。

基点价值(BPV)是指债券收益率变化1个基点(0.01个百分点)时,所引起的债券()变动的绝对额。

A、价格

B、利息率

C、期限

D、到期值

正确答案：公需科目题库搜索,小帮手薇xin：（xzs9529）

答案解析：基点价值是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。

利率期货的卖出套期保值者()。

A、为了防止未来融资利息成本相对下降

B、为了防止未来融资利息成本相对上升

C、持有债券,为规避市场利率下降的风险

D、持有债券,为规避市场利率上升的风险

正确答案：公需科目题库搜索D

答案解析：利率期货卖出套期保值适用的情形主要有：（1）持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；（2）利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；（3）资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加。

交易双方约定在未来一定期限内,根据同种货币的名义本金交换现金流,其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算,另一方的现金流则按固定利率计算,这是()。

A、利率远期

B、利率掉期

C、利率互换

D、利率套期保值

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：考查利率互换的定义。

在远期利率协议下,如果(),那么卖方就要支付给买方一笔结算金,以补偿买方在实际借款中因利率上升而造成的损失。

A、参照利率低于合同的协议利率

B、参照利率超过合同的协议利率

C、市场利率超过利率上限

D、市场利率低于利率下限

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答案解析：在远期利率协议下，如果参照利率超过合同的协议利率，那么卖方就要支付给买方一笔结算金，以补偿买方在实际借款中因利率上升而造成的损失；反之，则由买方支付给卖方一笔结算金。