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下列关于商品期货期权抵补性点价策略的说法,正确的是()。
A、无需缴纳期权的保证金
B、不考虑期货价格波动
C、适应期货价格波动幅度较大的期权
D、适应期货价格波动幅度较小的期权
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答案解析：抵补性点价策略是通过卖出与现货数量相等的看涨或看跌期权，为需要点价的现货部位进行套期保值。优点是，可以收取一定金额的权利金。缺点是，获利空间有限，即权利金，但存在的风险和损失理论上是无限的。需要交纳保证金。
以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是:价值=面值×{110%+150%×max(-30%,min(0,指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。
A、74%
B、120%
C、65%
D、110%
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答案解析：当指数收益率小于-30%时，该结构化产品的期末价值将被锁定为：110%+150×(-30%)=65%， 所以保本率为65%。
经济周期分析法对国债、股市以及金融属性强的大宗商品()分析比较有帮助。
A、短期趋势
B、长期趋势
C、主要趋势
D、次要趋势
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答案解析：经济周期分析法有着长期性、趋势性较好的特点，对国债、股市以及金融属性强的大宗商品长期趋势分析比较有帮助。
我国5年期国债期货的报价中,9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490元和99.385元,某交易者认为9月和12月合约的价差偏小,则该投资者适合采用()。
A、蝶式套利
B、牛市套利
C、跨品种套利
D、熊市套利
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答案解析：9月和12月合约价差偏小，则未来价差扩大的可能性较大，应进行买入套利。9月合约价格高于12月合约价格，即买进9月合约，卖出12月合约。此操作也属于牛市套利。
某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
A、2089.5
B、2104.3
C、2137.8
D、2015.6
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答案解析：
该远期合约的理论点位为：
。
下列关于期货公司的说法不正确的是()。
A、非银行金融机构
B、对客户的合约的履行进行担保
C、可以从事投资咨询业务
D、可以从事资产管理业务
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答案解析：期货公司属于非银行金融机构。期货公司除申请经营境内经纪业务外，还可以申请经营境外经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务等。选项B属于期货结算机构的职能。
期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是()。
A、-S-M模型
B、几何布朗运动
C、持有成本理论
D、二叉树模型
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答案解析：二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰?考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬?罗斯（Stephen A.Ross）和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是()。
A、日元
B、欧元
C、英镑
D、加拿大元
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答案解析：
美元指数对应的外汇品种权重分布占比最高的是欧元。
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,以下关于其性质说法错误的是()。
A、看涨期权的Delta∈(0,1)
B、看跌期权的Delta∈(-1,0)
C、当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看跌期权的Delta值趋于0
D、当标的价格小于行权价时,随着标的资产价格下降,看涨期权的Delta值趋于1
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答案解析：当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值变大后趋于1，看跌期权的Delta值趋于0。当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于0，看跌期权的Delta值趋于-1。
如果一家银行的存款期限小于贷款期限,则其收益与市场利率成()关系。
A、弱相关
B、强相关
C、负相关
D、正相关
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答案解析：一般而言，如果一家银行的贷款期限长于存款期限，即借短贷长，那么该银行市场价值的变动将和市场利率变动方向相反；反之，如果一家银行借长贷短，即贷款期限短于存款期限，那么银行市值的变动和利率的变动方向一致。