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有红利资产期权定价公式为()。
A、看涨期权的定价公式为c=S0e^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2)
B、看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN(-d2)-S0e-gTN(-d1)
C、看跌期权的定价公式为P=Ke^(-rT)N(-d2)-S0e^(-gT)N(-d1)
D、看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN(d1)-Ke-rTN(d2)
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答案解析：有红利资产期权定价公式与B-S定价模型基本相似，只是利用S0e^(-gT)代替布莱克斯科尔斯期权定价模型中的S0，可以得到有收益资产期权定价公式：
c=S0e^(-gT)N（d1）-Ke^(-rT)N（d2）；P=Ke^(-rT)N（-d2）-S0e^(-gT)N（-d1）。
以下关于期现套利的描述,正确的是()。
A、商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
B、期现套利同时涉及期货市场和现货市场
C、期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同
D、若期货价格高于现货价格加持仓费用,则可通过买入现货卖出期货进行套利
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答案解析：对于商品期货来说,由于现货市场缺少做空机制,从而限制了现货市场的卖出操作,因而最常见的期现套利操作是买入现货同时卖出期货。
根据股指期货投资者适当性制度,对于自然人投资者开户,以下说法正确的是()。
A、申请开户时净资产不低于人民币100万元
B、申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
C、具备股指期货基础知识,开户测试不低于80分
D、具备股指期货基础知识,开户测试不低于75分
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答案解析：自然人开立股指期货账户，对净资产没有要求。选项A是一般法人投资者申请开户应具备的条件之一。
程序化交易系统的步骤包括()。
A、交易策略的提出
B、交易对象的筛选
C、交易策略的公式化
D、程序化交易系统的统计检验
正确答案：题库搜索,华医网帮手weixin（xzs9523）
答案解析：考核程序化交易系统设计步骤。
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D、E和F四个点的合理判断是
A、和E三点中,C是最佳卖出点
B、和E三点中,D是最佳卖出点
C、和E三点中,E是最佳卖出点
D、跌破颈线的F点是加仓做空的机会
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答案解析：C、D、E组成一个头肩顶形态，其中C、D、E分别为左肩、顶、右肩，一般认为右肩是比较安全的卖出点。
A、D组成一个M头，F点是刚好跌跌M头颈线的位置，因此是加仓做空的机会。
关于期权的内涵价值,以下说法正确的是()。
A、
内涵价值由期权合约的执行价格与标的物市场价格的关系决定
B、
看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格
C、期权的内涵价值有可能小于0
D、
期权的内涵价值总是大于等于0
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答案解析：C选项，如果计算结果小于0,则内涵价值等于0。期权的内涵价值总是大于等于0。ABD正确。
程序化交易系统的检验通常要包括()等。
A、
统计检验
B、
外推检验
C、
实战检验
D、
以上都对
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答案解析：考查程序化交易系统的检验。
下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断
A、相对于A和D两个高点,出现MACD指标顶背离
B、相对于A和D两个高点,出现MACD指标底背离
C、通过MACD指标分析,A是比D更好的卖出点
D、通过MACD指标分析,D是比A更好的卖出点
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答案解析：考察MACD指标的形态法则。
当供求曲线移动时,下列可引起均衡价格变化不确定的情形有()。
A、需求曲线和供给曲线同时向右移动
B、需求曲线和供给曲线同时向左移动
C、需求曲线向右移动而供给曲线向左移动
D、需求曲线向左移动而供给曲线向右移动
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答案解析：考察供求变动对均衡价格的共同影响。
某商品期货出现多头挤仓的迹象,但随着交割日临近,突发事件使近月合约投机多头被迫砍仓,价格出现超跌。这将导致()。
A、近月合约和远月合约价差扩大
B、近月合约和远月合约价差缩小
C、短期存在正向套利机会
D、短期存在反向套利机会
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答案解析：本题考查多头挤仓引发的跨期套利机会。发生挤仓的合约一般情况下为近期合约，多头挤仓往往产生资金性溢价，这是一种跨期套利机会，可以进行买近期卖远期的正向套利。突发事件使近月合约投机多头被迫砍仓，价格出现超跌，导致近月合约和远月合约价差扩大。