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下列()期货品种是郑州商品交易所推出的期货合约。

A、动力煤

B、晚籼稻

C、铁合金

D、甲醇

正确答案：题库搜索,继续教育助手薇-信：《xzs9529》

答案解析：郑州商品交易所上市交易的主要品种包括：棉花、白糖、精对本二甲酸（PTA）、菜籽油、小麦、早籼稻、甲醇、动力煤、玻璃、油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚籼稻、铁合金期货等。

根据现行中国金融期货交易所规则,2016年1月15日(1月第三个周五)上市交易的沪深300指数期货合约有IF1601,IF1602,IF1603,IF1606,则2016年1月18日(周一)上市交易的合约包括()。

A、IF1602

B、IF1603

C、IF1601

D、IF1609

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答案解析：沪深300指数期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月（季月是指3月、6月、9月和12月）。由于1月15是1月份的结算日，因此1月18日上市交易的合约有IF1602 IF1603 IF1606 和 IF1609。

假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)

A、交易者亏损10万美元

B、交易者亏损10万人民币

C、交易策略为熊市套利

D、交易策略为牛市套利

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答案解析：6月期货合约盈亏：（6.5200-6.4500）×100手×10万美元/手=70万元；9月期货合约盈亏：（6.4400-6.5200）×100手×10万美元/手= -80万元；则投资者最终盈亏为70-80=-10万，即亏损10万人民币。买入近月合约，卖出远月合约。属于牛市套利。

对期权理解正确的是()。

A、期权的买方到期必须买进标的物

B、期权买方需要缴纳保证金

C、期权的买方有不行权的权利

D、期权交易是一个权利的买卖

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答案解析：期权也称选择权，是期权买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价格，买入或卖出标的资产的权利。期权买方有权利，而无义务，买方可以行权也可以不行权。期权买方不需缴纳保证金，卖方需缴纳保证金。

信号闪烁的问题的解决办法有()。

A、用不可逆的条件来作为信号判断条件

B、使用跨周期数据函数

C、利用较强计算功能的量化软件设计平台,算出目标函数与参数数据之间的分布

D、使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数

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答案解析：要解决信号闪烁的问题可以采用：（1）用不可逆的条件来作为信号判断条件；（2）使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数。

国内某企业一个月后会收到100万美元货款,并计划兑换成人民币充抵营运资本,但三个月后,该企业必须再将人民币兑换成美元用以支付100万美元材料款,则下列说法正确的是()。

A、为规避汇率风险,企业可进行外汇现货交易

B、为规避汇率风险,企业进行交易的方向是先卖出后买入美元

C、为规避汇率风险,企业进行交易的方向是先买入后卖出美元

D、为规避汇率风险,企业可进行外汇掉期交易

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答案解析：企业一个月后将收到100万美元，应卖出美元，买入人民币以补充运营资本；三个月后需将换得的人民币卖出，买入美元用以支付美元材料款。该企业在上述交易中需将美元换为人民币，而在远期又需将人民币换为美元，面临远期人民币贬值从而换回较少美元的风险，可通过掉期交易（即期卖美元买人民币，远期买美元卖人民币）规避风险。

一个模型做10笔交易,盈利4比,共盈利12万元;亏损6笔,共亏损6万元,这个模型的()。

A、胜率是40%

B、胜率是60%

C、总盈亏比为0.5

D、总盈亏比为2

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答案解析：交易胜率=盈利交易次数/总交易次数=4/10=40%。
盈亏比= 一段时间内所有盈利交易的总盈利额/ 同时段所有亏损交易的总的亏损额= 12/6=2。

国债期货的理论价格与()有关。

A、可交割债券的价格

B、市场利率

C、可交割债券转换因子

D、可交割债券票面利率

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答案解析：国债期货的理论价格=1/转换因子×（可交割国债全价+资金占用成本-利息收入），

某股票当前价格为64.00港元,以下该股票看涨期权中,内涵价值大于零的有()。

A、执行价格和权利金分别为70.00港元和0.30港元

B、执行价格和权利金分别为67.50港元和0.80港元

C、执行价格和权利金分别为62.50港元和2.75港元

D、执行价格和权利金分别为60.00港元和4.50港元

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答案解析：

期权价格=内涵价值+时间价值；看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；如果计算结果小于等于0,则内涵价值等于0。

选项A：内涵价值=64.00-70.00<0；内涵价值为0；

选项B：内涵价值=64.00-67.50<0；内涵价值为0；

选项C：内涵价值=64.00-62.50=1.5；

选项D：内涵价值=64.00-60.0

根据我国现行的期货交易规则,2016年1月15日(1月的第三个星期五)上市交易的沪深300股票指数期货合约有IF1601,IF1602,IF1603,IF1606。到2016年1月18日,上市交易的股指期货合约包括()。

A、IF1609

B、IF1601

C、IF1602

D、IF1603

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答案解析：股指期货合约的合约月份为当月、下月和随后两个季月。由于股指期货合约最后交易日为第三个周五，即1月18日时，1月合约已经到期，因此1月18日上市的合约应为IF1602、IF1603、IF1606和IF1609。