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在债券价格分析中,常用()来衡量债券价格对利率的敏感度。

A、修正久期

B、套期保值比率

C、贝塔系数

D、基点价值

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答案解析：确定利率期货套期保值比率最重要的因素是套期保值债券与利率期货合约波动的计算。在债券价格分析中，常用修正久期和基点价值来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。

下列关于实值、虚值、平值期权说法正确的是()。

A、平值期权的内在价值等于零

B、虚值期权的内在价值等于零

C、虚值期权内在价值小于零

D、实值期权内在价值大于零

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答案解析：实值期权，是内涵价值计算结果大于0的期权，其内涵价值大于0；
虚值期权，也称期权处于虚值状态，是内涵价值计算结果小于0的期权，如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0；
平值期权，也称期权处于平值状态,是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权，内涵价值等于0。
因此，实值期权的内涵价值大于0。选项D正确；平值期权和虚值期权的内涵价值等于0。选项

投资者进行多头套期保值时,期货市场和现货市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形是()。

A、基差为负,且绝对值越来越小

B、由正向市场变为反向市场

C、基差为正,且绝对值越来越小

D、由反向市场变为正向市场

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答案解析：买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。反向市场的基差为正；正向市场的基差为负，反向市场变为正向市场时，基差为走弱。因此选项CD都为基差走弱，买入套期保值有净盈利。

期货价差套利根据所选择的期货合约的不同,可分为()。

A、跨市套利

B、跨商品套利

C、跨期套利

D、期现套利

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答案解析：期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。

理论上,当市场利率上升时,将导致()。

A、国债期货价格上涨

B、国债价格下跌

C、国债价格上涨

D、国债期货价格下跌

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答案解析：债券价格与市场利率呈反向变动关系。市场利率上升时，国债价格和国债期货价格都将下跌。

下列对于点价交易的说法,正确的()。

A、点价交易在交易所进行

B、点价交易双方并不需要参与期货交易

C、点价交易的本质是为现货定价

D、点价交易是以某月份期货合约的价格为计价基础

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答案解析：点价交易是以某月份期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。点价交易实质是一种现货贸易定价方式，交易双方并不需要参与期货交易。

K线的描述正确的是()。

A、收盘价低于开盘价,为阴线

B、收盘价高于开盘价,为阳线

C、收盘价高于结算价,为阳线

D、收盘价低于结算价,为阴线

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答案解析：当收盘价高于开盘价，K线为阳线；当收盘价低于开盘价，K线为阴线。

中金所5年期国债期货的交割债券,债券的转换因子小于1的是()。

A、债券剩余期限为4.69,票面利率为2.09%

B、债券剩余期限为4.25,票面利率为2.65%

C、债券剩余期限为4.09,票面利率为3.09%

D、债券剩余期限为4.79,票面利率为3.94%

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答案解析：如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。
我国国债期货合约的票面利率为3%，因此当可交割债券的票面利率小于3%的转换因子小于1。 选项AB符合此范围。

下列关于股票期权的说法,正确的是()。

A、股票认估期权是股票看涨期权

B、股票认估期权是股票看跌期权

C、股票认购期权是股票看涨期权

D、股票认购期权是股票看跌期权

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答案解析：看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利，所以看涨期权也称为买权、认购期权。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利,所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。因此，股票认估期权是股票看跌期权，股票认购期权是股票看涨期权。

期货交易指令的内容包括()。

A、交易品种、方向、数量

B、合约月份

C、开平仓

D、合约交割日期

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答案解析：一般包括：期货交易的品种及合约月份、交易方向、数量、价格、开平仓等。