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风险预警的步骤包括:(1)风险分析;(2)信用信息的收集和传递;(3)风险处置;(4)后评价。正确的风险预警程序为()。
A、(1)(2)(3)(4)
B、(2)(1)(3)(4)
C、(1)(2)(4)(3)
D、(2)(1)(4)(3)
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答案解析：风险预警程序风险预警的步骤包括：信用信息的收集和传递；风险分析；风险处置；后评价。
在依法收贷过程中,银行向仲裁机关申请仲裁的时效为()年,向人民法院提起诉讼的时效为()年。
A、1,1
B、1,3
C、2,1
D、2,3
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答案解析：在依法收贷过程中，银行向仲裁机关申请仲裁的时效为1年，向人民法院提起诉讼的时效为3年。
与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更加关注()可能造成的影响。
A、管理层风险
B、生产风险
C、系统风险
D、个体风险
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答案解析：商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注系统性风险可能造成的影响。
银行间市场是债券市场的主体,这一市场参与者是各种机构投资者,属于大宗交易市场实行双边谈判成交,典型的结算方式是()。
A、净额结算
B、双边结算
C、逐笔结算
D、多边结算
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答案解析：银行间市场是债券市场的主体，这一市场参与者是各种机构投资者，属于大宗交易市场（批发市场），实行双边谈判成交，典型的结算方式是逐笔结算（选项C正确）。
假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。
A、5%
B、6%
C、7%
D、8%
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答案解析：
根据KPMG风险中性定价模型公式：
带入公式可得：
P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违
下列关于贷款档案管理期限的说法,不正确的是()。
A、贷款档案的保管期限自贷款结清(核销)当年起计算
B、一般短期贷款结清后原则上再保管5年
C、一般中长期贷款结清后原则上再保管20年
D、经风险管理部及业务经办部门认定有特殊保存价值的项目可列为永久保存
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答案解析：
贷款档案的保管期限自贷款结清(核销)后的第2年起计算。其中：
(1)5年期，一般适用于短期贷款，结清后原则上再保管5年；
(2)20年期，一般适用于中、长期贷款，结清后原则上再保管20年；
(3)永久，经风险管理部及业务经办部门认定有特殊保存价值的项目可列为永久保存。
()是债券市场的主体。
A、银行间市场
B、交易所市场
C、商业银行柜台市场
D、场外交易市场
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答案解析：银行间市场是债券市场的主体，这一市场参与者是各种机构投资者，属于大宗交易市场（批发市场），实行双边谈判成交，典型的结算方式是逐笔结算（选项A正确）。
统计预警法是()。
A、对警素之间的相关关系进行相关分析,确定先导长度和强度,再根据警素变动确定警级、警度的方法
B、对警兆之间的相关关系进行相关分析,确定先导长度和强度,再根据警兆变动确定警级、警度的方法
C、对警兆和警素之间相关关系进行相关分析,确定先导长度和强度,再根据警兆变动确定警级、警度的方法
D、对警兆自变量与警度进行回归分析,再根据警兆变动确定警度的方法
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答案解析：统计预警法是对警兆和警素之间的关系进行相关性分析，确定其先导长度和先导强度，再根据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合警兆的重要性进行警级结合，最后预报警度。
商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上,而应当在贷款组合的层面上进行综合考量,这是因为()。
A、把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于提高工作效率
B、组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础,同时又促进后者的进一步完善
C、把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理,有利于扩大规模经济
D、贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性,贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
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答案解析：商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。
根据商业银行信用风险内部评级法,不同信用等级的客户,其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为()。
A、违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
B、违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
C、违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势
D、上述说法均错误
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答案解析：客户评级必须具有两大功能：一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势;二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。