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在期货交易中,每次报价的最小变动数值必须是其合约规定的()的整数倍。

A、交易单位

B、最小变动价位

C、报价单位

D、最大波动限制

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答案解析：在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍。

在基差交易中,对点价行为的正确理解是()。

A、点价是一种套期保值行为

B、可以在期货交易收盘后对当天出现的某个价位进行点价

C、点价是一种投机行为

D、期货合约流动性不好时可以不点价

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答案解析：

点价的实质是一种投机行为，选项A不正确；点价既可以在盘中即时点价，也可以以当天期货合约结算价或者以合约当月月度结算平均价或收盘平均价等其他约定价格作为所点价格，选项B不正确；点价有期限限制，如果在点价期内期货合约流动动性一直不好，也要按期限点价，选项D不正确。

以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是:价值=面值×{110%+150%×max(-30%,min(0,指数收益率)]}。该产品中的保本率是()。

A、74%

B、120%

C、65%

D、110%

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答案解析：当指数收益率小于-30%时，该结构化产品的期末价值将被锁定为：110%+150×(-30%)=65%， 所以保本率为65%。

现代意义的期货交易起源于()。

A、日本东京

B、英国伦敦

C、美国纽约

D、美国芝加哥

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答案解析：规范的现代期货市场在19世纪中期产生于美国芝加哥。

下列关于交易所推出的AU1212,说法正确的是()。

A、上市时间是12月12日的黄金期货合约

B、上市时间为12年12月的黄金期货合约

C、12月12日到期的黄金期货合约

D、12年12月到期的黄金期货合约

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答案解析：AU代表黄金期货合约，1212代表2012年12月份到期。

国债基差交易的买入基差或者基差多头策略是()。

A、买入现货国债并卖出国债期货合约

B、买入现货国债并买入国债期货合约

C、卖出现货国债并卖出国债期货合约

D、卖出现货国债并买入国债期货合约

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答案解析：买入基差(基差多头)：买入国债现货，卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差(基差空头)：卖出国债现货，买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

期货交易所工作人员应当自觉遵守有关法律、行政法规、规章和政策,恪尽职守,勤勉尽责,诚实信用,具有良好的()。

A、道德品质

B、个人修养

C、职业操守

D、生活习惯

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答案解析：《期货交易所管理办法》第九十九条 期货交易所工作人员应当自觉遵守有关法律、行政法规、规章和政策，恪尽职守，勤勉尽责，诚实信用，具有良好的职业操守。

下列关于商品CTA策略的说法,不正确的是()。

A、TA基金在策略上仅持有多头头寸

B、主观CTA策略,更依赖于投资经理的决策

C、量化CTA策略,更多依赖于过往数据的分析结论

D、依据策略类型可以分为主观CTA策略和量化CTA策略

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答案解析：CTA基金在策略上存在多空持仓，所以在策略类别上丰富多样。选项A不正确。

以下属于基差走强的是()。

A、基差从-300变成200

B、基差从-300变成-500

C、基差从200变成-300

D、基差从500变成300

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答案解析：基差走强即基差变大，选项A为基差走强；而选项BCD都属于基差走弱。

郑州商品交易所棉花期货合约的最小变动价位是5元/吨,那么每手合约的最小变动值是()。

A、5

B、10

C、25

D、50

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答案解析：最小变动价位乘以交易单位，就是该合约价值的最小变动值。棉花的交易单位是5吨/手，则每手合约的最小变动值是5元/吨×5吨=25元。