中国期货业协会应当制定期货公司持续性经营规则。-2021年证券从业资格考试答案

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中国期货业协会应当制定期货公司持续性经营规则。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货交易管理条例》第五十四条 国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则,对期货公司的净资本与净资产的比例,净资本与境内期货经纪、境外期货经纪等业务规模的比例,流动资产与流动负债的比例等风险监管指标作出规定;对期货公司及其分支机构的经营条件、风险管理、内部控制、保证金存管、关联交易等方面提出要求。

国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。

A、正确

B、错误

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答案解析:

基点价值又称为DVOI,是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子。

2013年1月,中国证监会批准光大证券以场内交易形式开展金融衍生品交易。

A、正确

B、错误

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答案解析:2013年1月,中国证监会批准光大证券以场外交易形式开展金融衍生品交易。

期货公司董事会决定免除首席风险官职务时,应当同时确定拟任人或者代行职责人选,并按照有关规定履行相应程序。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十七条期货公司董事会决定免除首席风险官职务时,应当同时确定拟任人选或者代行职责人选,按照有关规定履行相应程序。

夏普比率越大,说明投资机会所获得的超额风险回报越低。

A、正确

B、错误

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答案解析:夏普比率越大,说明投资机会所获得的超额风险回报越高。

期货公司的主要业务是利用自有资金进行融资。

A、正确

B、错误

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答案解析:

期货公司的主要业务时是代理客户进行期货交易并收取交易佣金。

如果投机者做空头交易,卖出合约后可以下达买入合约的止损指令,并在市场行情有利时不断调整指令价格,下达新的止损指令,达到限制损失累积盈利的目的。

A、正确

B、错误

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答案解析:投机者做空头交易,卖出合约后可以下达买入合约的止损指令,并在市场行情有利时不断调整指令价格,下达新的止损指令,达到限制损失累积盈利的目的。

任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货交易管理条例》第四十条。任何单位或者个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。   银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格,由国务院银行业监督管理机构批准。

期权交易中,买方的最大风险是权利金的亏损。

A、正确

B、错误

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答案解析:期权交易中,买方向卖方支付权利金后,买方的最大风险是权利金的亏损,因此期权买方不需要再缴纳保证金。

期货公司发生严重违规或者出现重大风险,首席风险官已按照要求履行报告义务的,中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。()  

A、正确

B、错误

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答案解析:

《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三十条   期货公司发生严重违规或者出现重大风险,首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的,应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官已按照要求履行报告义务的,中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。