查找考试题目使用：答案兔神器（http://www.gongxuke.net/）

某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。

A、55.22%

B、44.78%

C、96.53%

D、3.47%

正确答案：题库搜索

答案解析：
带入可得：P(1+6.7%)+(1-P)×(1+K)×0=1+3%, 计算出P=96.53%，所以客户在1年内的违约概率为1-P=3.47%（选项D正确）。

银行账户中的项目通常按()计价。

A、市场价格

B、模型定价

C、历史成本

D、净值计价

正确答案：题库搜索,普法考试帮手薇信：《go2learn_net》

答案解析：银行账户中的项目通常按历史成本计价）选项C正确。

某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为(   )。

A、2.94%

B、2.50%

C、3.33%

D、2.00%

正确答案：题库搜索,普法考试帮手weixin：xzs9529

答案解析：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=5÷170×100%=2.94%

( )对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。

A、前台业务人员

B、风险管理职能部门

C、内审部门

D、风险管理委员会

正确答案：题库搜索

答案解析：内部审计是第三道风险防线。内审部门对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。

在设定组合限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重,这里的资本分配中的资本是指()。

A、所预计的下一年度的银行资本

B、本年度的银行资本

C、所预计的未来三年的银行资本

D、过去三年间的银行资本

正确答案：题库搜索

答案解析：在设定组合限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指所预计的下一年度的银行资本（选项A正确）。

某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y两个业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给两个部门配置的经济资本分别为()。

A、X60亿元,Y60亿元

B、X60亿元,Y90亿元

C、X48亿元,Y72亿元

D、X30亿元,Y90亿元

正确答案：题库搜索

答案解析：选项C正确。X的经济资本=60/150×120=48亿元；Y的经济资本=90/150×120=72亿元。

2016年银行为100个客户信用评级为BB级,2017年该批客户中有3个违约,则3%表示()。

A、违约概率

B、违约频率

C、违约损失率

D、贷款损失率

正确答案：题库搜索

答案解析：

选项B正确。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。

()是风险文化的精神核心,也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

A、风险管理行为

B、风险管理理念

C、风险管理知识

D、风险管理制度

正确答案：题库搜索

答案解析：风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。

A、违约频率

B、违约概率

C、专家判断法

D、债项评级

正确答案：题库搜索,小帮手薇-信：go2learn

答案解析：选项A正确。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据.

以下()金融资产的公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。

A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

B、持有待售

C、持有到期的投资

D、贷款和应收款

正确答案：题库搜索

答案解析：持有待售类资产，其公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益。