交易型开放式指数基金(ETF)的说法,正确的是()。-2021年证券从业资格考试答案

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交易型开放式指数基金(ETF)的说法,正确的是()。

A、可以在交易所公开竞价交易

B、可以随时申购和赎回

C、以蓝筹股指数为标的

D、可以实现分散化投资

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答案解析:选项C不正确,ETF既有以大盘指数为标的的产品,也有以相对窄盘为标的资产的产品,即不只是以蓝筹股指数为标的;选项AB,ETF可以在交易所像买卖股票那样进行交易,也可以作为开放型基金,随时申购与赎回。选项D,投资者借助ETF可以投资于某些分散化的一揽子股票。

期货公司下列人员()的近亲属在期货公司从事期货交易的,公司应当定期向中国证监会派出机构报告相关交易情况.

A、普通员工

B、高级管理人员

C、监事

D、董事

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答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第四十条 期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的,有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起5个工作日内向公司报告,并遵循回避原则。公司应当在接到报告之日起5个工作日内向中国证监会相关派出机构备案,并定期报告相关交易情况。

根据通行的划分标准,奇异期权可以分为()几大类。

A、路径依赖性期权

B、时间依赖性期权

C、极值依赖性期权

D、支付修正依赖性期权

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答案解析:常见的奇异期权有路径依赖性期权、时间依赖性期权、极值依赖性期权、支付修正依赖性期权和多因子期权等。

期权价差组合主要的类型包括()。

A、牛市价差组合

B、熊市价差组合

C、蝶式价差组合

D、跨式期权组合

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答案解析:期权价差组合是指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个期权头寸组合。其主要类型有牛市价差组合、熊市价差组合、蝶式价差组合等。

下列关于外汇期货的套利说法正确的有()。

A、外汇期货的跨市场套利,是在不同交易所对同一外汇期货合约进行方向相反的操作

B、外汇期货的跨币种套利,是在同一交易所对交割月份相同而币种不同的期货合约之间进行操作

C、外汇期货跨期套利,是在同一交易所对币种相同而交割月份不同的期货合约间进行操作

D、外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同

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答案解析:

外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同,可分为期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨币种套利等类型。

外汇期货跨期套利,是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约,以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为。

外汇期货跨币种套利,是指交易者根据对交割月份相同而币种不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测,买进某一币种的期货合约,同时卖出另一币种

下列关于期货公司董事会的表述错误的有()。

A、独资期货公司可以不设董事会

B、董事会应当每半年至少召开两次会议

C、期货公司应当设立董事会

D、期货公司可以设立独立董事

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答案解析:《期货公司监督管理办法》第四十七条 期货公司应当设立董事会,并按照《公司法》的规定设立监事会或监事,切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。

期货公司可以设立独立董事,期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务,不得与本期货公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。董事会

按照《期货市场客户开户管理规定》规定,实名制要求个人开户时下列选项中姓名应当一致的有()。

A、期货经纪合同中交易指令下达人的姓名

B、期货结算账户中的姓名

C、经纪合同中客户姓名

D、有效身份证明文件中的姓名

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答案解析:《期货市场客户开户管理规定》第八条 客户开户应当符合《期货交易管理条例》及中国证监会有关规定,并遵守以下实名制要求:

(三)期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致;

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》,资产管理计划运作期间应当向投资者提供的信息是()。

A、开放式资产管理计划净值的披露频率不得高于资产管理计划的开放频率

B、每季度结束之日起一个月内披露季度报告,每年度结束之日起四个月内披露年度报告

C、投资标准化资产的资产管理计划至少每月披露一次净值,投资非标准化资产的资产管理计划至少每季度披露一次净值

D、发生资产管理合同约定的或者可能影响投资者利益的重大事项时,在事项发生之日起五日内向投资者披露

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第五十条 资产管理计划运作期间,证券期货经营机构应当按照以下要求向投资者提供相关信息:

(一)投资标准化资产的资产管理计划至少每周披露一次净值,投资非标准化资产的资产管理计划至少每季度披露一次净值;选项C不正确;
(二)开放式资产管理计划净值的披露频率不得低于资产管理计划的开放频率,分级资产管理计划应当披露各类别份额净值;选项

下列期权为虚值期权的有()。

A、看涨期权,且执行价格低于当时的期货价格

B、看涨期权,且执行价格高于当时的期货价格

C、看跌期权,且执行价格高于当时的期货价格

D、看跌期权,且执行价格低于当时的期货价格

正确答案:题库搜索,公需科目助理薇-信(xzs9519)

答案解析:看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格;看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
内涵价值计算结果大于0,则为实值期权;内涵价值计算结果小于0,则为虚值期权;内涵价值计算结果等于0,则为平值期权。选项BD符合题意。

我国期货公司可以从事境内期货经纪业务,符合规定的还可以申请()。

A、投资咨询业务

B、境外经纪业务

C、资产管理业务

D、股票经纪业务

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答案解析:期货公司除申请经营境内期货经纪业务外,还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务等。从事境外期货经纪、期货投资咨询的,应当取得相应业务资格。从事资产管理业务的,应当依法登记备案。