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标准普尔500指数的计算方法为()。

A、算术平均法

B、几何平均法

C、综合法

D、加权算术平均法

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答案解析：

标准普尔500指数的计算方法为加权算术平均法。

股票指数的编制通常包括：算术平均法、加权平均法和几何平均法。世界最著名的股票指数中，道琼斯工业平均指数与日经225股价指数的编制采用算术平均法，而其他指数都采用加权平均法编制。

某投资者做恒生指数期货投资,22500点时买入3份,22800点时全部卖出,合约乘数为50港元/点。则盈亏情况为()。

A、盈利15000港元

B、亏损15000港元

C、盈利45000港元

D、亏损45000港元

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答案解析：以22500点买入，以22800点卖出，则投资者盈利为：（22800-22500）×50×3=45000（港元）。

假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,资金是平均分配在这三只股票上,则该股票组合的β系数为()。

A、1.05

B、1.15

C、0.95

D、1

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答案解析：

资金平均分配到ABC三只股票，则ABC股票各自的资金占比为1/3。

股票组合的β系数=1.2×1/3+0.9×1/3+1.05×1/3=1.05。

1982年,()开发了价值线综合指数期货合约,使股票价格指数也成为期货交易的对象。

A、芝加哥商业交易所

B、堪萨斯期货交易所

C、纽约商业交易所

D、伦敦国际金融期货交易所

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答案解析：1982年，美国堪萨斯期货交易所开发了价值线综合指数期货合约，使股票价格指数也成为期货交易的对象。

期货市场上套期保值规避风险的基本原理是()。

A、现货市场上的价格波动频繁

B、期货市场上的价格波动频繁

C、期货价格比现货价格变动得更频繁

D、同种商品的期货价格和现货价格趋于一致

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答案解析：对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同，并且随着期货合约临近交割，现货价格与期货价格趋于一致。因此，期货市场上套期保值规避风险的基本原理是同种商品的期货价格和现货价格趋于一致。

期货市场是一个近乎()的高度组织化和规范化的市场。

A、半垄断类型

B、完全竞争类型

C、半竞争类型

D、半垄断半竞争类型

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答案解析：期货市场是一个近乎完全竞争的高度组织化和规范化的市场，聚集了众多的买方和卖方，采取集中公开竞价的方式，各类信息高度聚集并迅速传播。

当股指期货价格高估时,交易者可以通过(),进行正向套利。

A、卖出股指期货,同时买入现货股票

B、卖出现货股票,同时买入股指期货

C、同时买进现货股票和股指期货

D、同时卖出现货股票和股指期货

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答案解析：当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。

A、1.72

B、2.43

C、2.61

D、3.04

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答案解析：

由题干可知：S=29，K=30，r=0.15，σ=0.25，T=6/12=0.5，欧式期货看跌期权的价值为：

因此，期货期权价值为：

在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为()。

A、=S+W-R

B、=S+W+R

C、=S-W-R

D、=S-W+R

正确答案：题库搜索,好医生助理Weixin：【xzs9519】

答案解析：在持有成本理论模型假设条件下，期货价格形式如下：F=S+W-R。持有成本包括购买基础资产所占用资金的利息成本、持有基础资产所花费的储存费用、保险费用等。持有收益指基础资产给其持有者带来的收益，如股票红利、实物商品的便利收益等。