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交易模型评价指标体系中,收益与风险综合性评价的指标是()。

A、年化收益率

B、最大资产回测

C、夏普比率

D、交易次数

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答案解析：评估交易模型的优劣应该从收益期望和风险两方面综合考虑。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标。

4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。

A、在3069以上存在反向套利机会

B、在3069以下存在正向套利机会

C、在3034以上存在反向套利机会

D、在2999以下存在反向套利机会

正确答案：题库搜索,好医生助理Weixin[go2learn]

答案解析：

该股指期货的无

上证50股指期货5月合约期货价格3142.2点,6月合约期货价格3150.8点,9月合约期货价格3221.2点,12月合约期货价格3215.0点。以下属于反向市场的是()。

A、5月合约与6月合约

B、6月合约与9月合约

C、9月合约与12月合约

D、12月合约与5月合约

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答案解析：

反向市场是近期合约价格要大于远期合约价格。

选项A：5月合约价格<6月合约价格，属于正向市场；选项B：6月合约价格<9月合约价格，属于正向市场；选项C：9月合约价格>12月合约价格，属于反向市场；选项D：5月合约价格<12月合约价格，属于正向市场。

符合条件的为选项C。

反向市场牛市套利,只要价差()即可获利。(不考虑交易费用)。

A、变化

B、扩大

C、不变

D、缩小

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答案解析：当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为反向市场。而牛市套利则是买进较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利。买入套利是买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约。因此在反向市场的牛市套利相当于是买入套利，买入套利，价差扩大时会盈利。

国债期货可用于管理()。

A、利率风险

B、汇率风险

C、股票市场非系统性风险

D、股票市场系统性风险

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答案解析：国债价格和利率成反向变动关系，当利率上涨，债券价格下跌，则国债期货可用于管理利率风险。

投资者预测股票价格指数将上涨,而买入股指期货合约的交易属于()。

A、多头投机

B、空头投机

C、多头保值

D、空头保值

正确答案：题库搜索,华医网助理薇信:(go2learn)

答案解析：股指期货市场的投机交易是指交易者根据对股指期货合约价格的变动趋势做出预测，通过看涨时买进股指期货，看跌时卖出股指期货合约而获取价差收益的交易行为。

某国债的全价为101.1585元,净价为99.3926元,修正久期为5.9556,1亿元该债券的基点价值约为()元。

A、60245.96

B、59194.26

C、6024596

D、5919426

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答案解析：基点价值是利率变动一个基点（0.01个百分点），引起债券价格变动的绝对额。

如果基差为负值且绝对值越来越大,则这种变化称为()。

A、正向市场

B、反向市场

C、基差走弱

D、基差走强

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答案解析：正向市场是指期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格。反向市场是指现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格。
基差走弱即基差变小。基差走强即基差变大。因此当价差为负，且绝对值变大时，证明基差的数值变小，则基差表现为走弱。如-2变为-5。

在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可以采取()进行套利。

A、买入期货同时卖出现货

B、买入现货同时卖出期货

C、买入期货同时买入现货

D、卖出期货同时卖出现货

正确答案：题库搜索,题库助理薇-信[xzs9519]

答案解析：当期货的实际价格低于区间下限时，可以采取反向套利即，买入期货同时卖出现货进行套利。

经检验后,若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍,则该模型中存在()。

A、多重共线性

B、异方差

C、自相关

D、非正态性

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答案解析：如果解释变量之间存在严格或者近似的线性关系，就产生了多重共线性问题，本质为解释变量之间高度相关。可以通过简单相关系数检猃法对多重共线性进行检验，即通过求出解释变量之间的简单相关系数r来作出判断，通常情况下，∣r∣越接近1，则可以认为多重共线性的程度越高。