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某交易者以250.00元/克买入7月黄金期货合约1手,同时以256.05元/克卖出9月黄金期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
A、7月255.75元/克,9月256.75元/克
B、7月255.80元/克,9月256.00元/克
C、7月255.00元/克,9月257.35元/克
D、7月256.05元/克,9月256.45元/克
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答案解析：
7月黄金期货价格小于9月黄金期货价格，买入7月黄金期货合约同时卖出9月黄金期货合约，即卖出套利，则价差缩小盈利。建仓时价差为：256.05-250.00=6.05元／克。平仓时价差： A选项为256.75-255.75=1元／克；B选项为256.00-255.80=0.2元／克；C选项为257.35-257.35=2.35 元／克；D选项为256.45-256.05=0.4元／克。B选项价差
某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
A、90
B、80
C、120
D、200
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答案解析：5月大豆期货合约价格大于7月大豆期货合约价格，卖出5月合约同时买入7月合约，属于卖出套利，则价差缩小会盈利。建仓时价差为4100-4000=100元/吨，则价差缩小最大的盈利最大，因此选项B符合题意。
某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:
A、2.99
B、3.63
C、4.06
D、3.76
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答案解析：根据期权平价公式：
可得该欧式看跌期权价格为：