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对于上证50ETF说法正确的有()。

A、是开放式基金

B、可在交易所上市交易

C、是封闭式基金

D、可以作为期权交易的标的物

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答案解析：上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF期权，合约标的为上证50交易型开放式指数证券投资基金(50ETF)；中国金融期货交易所推出的仿真期权是股指期权，合约标的有上证50股票价格指数和沪深300股票价格指数。

国债基差交易策略包括()。

A、买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

B、卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货

C、买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货

D、卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

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答案解析：买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

公司制期货交易所的组织机构包括()。

A、股东大会

B、监事会

C、董事会

D、理事会

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答案解析：公司制期货交易所一般下设股东大会、董事会、监事会（或监事）及高级管理人员，他们各负其责，相互制约。而理事会是会员制期货交易所的组织机构。

2018年9月,美联储宣布再加息25个基点,这将导致()。

A、债券价格上升

B、企业融资成本增加

C、通胀率上升

D、货币供给量减少

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答案解析：美联储加息，企业融资成本增加，将导致货币供应量减少，抑制货膨胀率，债券价格下跌。

瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。

A、瑞士法郎期货和现钞之间存在套利机会

B、瑞士法郎期货和现钞之间不存在套利机会

C、可以通过借瑞士法郎期现钞卖出,再买入瑞士法郎期货来套利

D、可以通过借美元买瑞士法郎,再卖瑞士法郎期货来套利

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答案解析：瑞士法郎期货的理论价格为：实际价格高于理论价格，存在套利机会。可采取借美元买瑞士法郎，再卖瑞士法郎期货来套利的策略。选项AD正确。

买进看跌期权的运用包括()。

A、获取价差收益

B、低价买进标的资产

C、保护标的资产多头

D、博取更大的杠杆效用

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答案解析：买进看跌期权的运用包括：（1）获取价差收益；（2）博取更大的杠杆效用；（3）保护标的物多头；（4）锁定现货持仓收益，对冲标的资产价格下跌风险。

看涨期权的多头和空头到期损益结构图是()。

A、

B、

C、

D、

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答案解析：看涨期权的损益平衡点为，执行价格+权利金，即X+C。
交易者预期标的资产价格上涨而买进看涨期权，买进看涨期权需支付一笔权利金。看涨期权的卖方损益与买方正好相反。选项CD为看涨期权的多头和空头。

下列关于期货交易保证金制度的说法,正确的有()。

A、期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准

B、期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金应当与自有资金分开,专户存放

C、期货交易所向会员收取的保证金,属于期货交易所所有

D、期货公司向客户收取的保证金,属于客户所有

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答案解析：选项C不正确，期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有。

下列关于股票期权的说法,正确的是()。

A、股票认估期权是股票看涨期权

B、股票认估期权是股票看跌期权

C、股票认购期权是股票看涨期权

D、股票认购期权是股票看跌期权

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答案解析：看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利，所以看涨期权也称为买权、认购期权。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利,所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。所以，股票认估期权是股票看跌期权，股票认购期权是股票看涨期权。

投资者进行多头套期保值时,期货市场和现货市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形是()。

A、基差为负,且绝对值越来越小

B、由正向市场变为反向市场

C、基差为正,且绝对值越来越小

D、由反向市场变为正向市场

正确答案：题库搜索,小助理weixin:xzs9519

答案解析：买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。反向市场的基差为正；正向市场的基差为负，反向市场变为正向市场时，基差为走弱。因此选项CD都为基差走弱，买入套期保值有净盈利。