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3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者可盈利的是()。

A、①

B、③

C、④

D、②

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答案解析：7月和9月的期货合约，进行熊市套利，则卖出7月份大豆期货合约买入9月份大豆期货合约。相当于卖出价格较低的合约，买入价格较高的合约，属于买入套利的情形。
建仓时价差=4675-4660=15，则平仓时价差扩大盈利；
其中① 价差=4666-4658=8，②价差=4645-4620=25 ，③价差=4637-4625=12 ④价差=4650-4640=10 ； 价差扩大的为②。