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某日,中金所T1606的合约价格为99.815,这意味着()。

A、面值为100元的10年期国债期货价格为99.815,不含应计利息

B、面值为100元的10年期国债期货价格为99.815,含有应计利息

C、面值为100元的10年期国债期,收益率为0.185%

D、面值为100元的10年期国债期,折现率为0.185%

正确答案：题库搜索,干部网络助理微信:(xzs9529)

答案解析：我国国债期货的报价通常采用价格报价法,按照百元面值国债的净价报价（不含持有期利息）。中金所T1606的合约“99.815”的报价意味着面值为100元的国债价格为99.815元，不含持有期利息的交易价格。

某投资者购买面值为100000美元的1年期国债,年贴现率为6%,1年以后收回全部投资,则此投资者的收益率()贴现率。

A、小于

B、等于

C、大于

D、小于或等于

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答案解析：

到期的收益率=6%/（1-6%）=6.38%  ；到期收益率大于年贴现率。

某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。

A、①

B、②

C、③

D、④

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答案解析：交易者建仓后应密切关注行情的变动,适时平仓。行情变动有利时,通过平仓获取投机利润；行情变动不利时,通过平仓可以限制损失。止损指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具。
交易者开仓买入合约，买入价格为2850元/吨，当价格下跌时会亏损，则止损的方向应该是卖出，且价格应设置在2850-50=2800元/吨。

远端汇率和近端汇率的点差被称为()。

A、基差点

B、掉期点

C、差期点

D、远期点

正确答案：题库搜索,培训助理微信：《go2learn_net》

答案解析：远端汇率和近端汇率的点差被称为掉期点。

上证50ETF期权是()的上市品种。

A、上海证券交易所

B、郑州证券交易所

C、大连证券交易所

D、深圳证券交易所

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答案解析：

我国衍生品除了可以在四家期货交易所进行交易外，还可以在经国务院及其衍生品监督管理部门批准的场所交易。2015年2月9日，上海证券交易所上市了上证50ETF期权。

国际大宗商品大多以美元计价,如果其他条件不变,美元升值,大宗商品价格()。

A、上涨

B、下跌

C、保持不变

D、变动方向不确定

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答案解析：

当本币贬值时，外币的国际购买力增强，有利于吸引外商直接投资。同时，以外币表示的本国商品的价格下降，以本币表示的外国商品的价格上升，这将有利于出口而不利于进口。特别是世界主要货币汇率的变化，对期货市场有着显著的影响。目前国际大宗商品大多以美元计价，美元升值将直接导致大宗商品价格普遍下跌。

美国公布的核心CPI和核心PPI,这两项数据同CPI和PPI数据的区别在于()。

A、前两者都剔除了住宅成分

B、前两者都剔除了交通运输成分

C、前两者都剔除了食品和能源成分

D、前两者都剔除了医疗、娱乐、教育和交流成分

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答案解析：美国劳工部公布的价格指数数据中还包括核心CPI和核心PPI。这两项数据与CPI和PPI数据的区别是剔除了食品和能源成分，因为食品和能源受临时因素影响较大，如反常气候、石油工业的短暂中断等，而这两项分别占CPI的25%和PPI的40%左右。

假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。

A、卖出5月合约,卖出9月合约

B、买入5月合约,买入9月合约

C、买入5月合约,卖出9月合约

D、卖出5月合约,买入9月合约

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答案解析：

3月1日价差为：13820-13320=500元/吨，4月1日价差为：13980-13430=550元/吨。3月到4月的价差变化为扩大。

因此，3月应该进行买入套利，买入价格较高的合约，卖出价格较低的合约。即卖出5月合约，买入9月合约。

中长期国债期货在报价方式上采用()。

A、价格报价法

B、指数报价法

C、实际报价法

D、利率报价法

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答案解析：大部分国家国债期货的报价通常采用价格报价法。

在场内衍生品交易中,()不必缴纳保证金。

A、期权多头

B、期货空头

C、期权空头

D、期货多头

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答案解析：买卖双方保证金缴纳要求不同。由于买方的最大风险仅限于已经支付的期权费，所以无需缴纳保证金；而卖方可能损失巨大，所以必须缴纳保证金作为履约担保。