首席风险官应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程-2021年证券从业资格考试答案

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首席风险官应当遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程,忠于职守,(),勤勉尽责。

A、遵纪守法

B、恪守诚信

C、公正客观

D、严守秘密

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三条。首席风险官应当遵守法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的规定和公司章程,忠于职守,恪守诚信,勤勉尽责。

首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理方面问题的,应及时向()提出整改意见。

A、董事会

B、监事会

C、总经理或者相关负责人

D、期货公司

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十三条。首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在除本规定第二十四条所列违法违规行为和重大风险隐患之外的其他问题的,应当及时向总经理或者相关负责人提出整改意见。   总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的,首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告,必要时向公司住所地中国证监会派出

期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当提前通知(),并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A、期货公司

B、中国期货业协会

C、中国证监会

D、本人

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十六条。期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当提前通知本人,并按规定将免职理由、首席风险官履行职责情况及替代人选名单书面报告公司住所地中国证监会派出机构。   被免职的首席风险官可以向公司住所地中国证监会派出机构解释说明情况。

下列依法对期货公司首席风险官进行自律管理的是()。

A、中国期货业协会

B、中国证监会

C、期货公司

D、中国证监会及其派出机构

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第五条。中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。   中国期货业协会、期货交易所依法对首席风险官进行自律管理。

CME集团的玉米期货看涨期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为42.875美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为478.5美分/蒲式耳时,该看涨期权的时间价值为()美分/蒲式耳。

A、28.5

B、14.375

C、22.375

D、14.625

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答案解析:看涨期权的内涵价值=标的物市场价格-执行价格=478.5-450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=权利金-内涵价值=42.875-28.5=14.375(美分/蒲式耳)。

首席风险官连续()次不参加中国证监会组织的培训的,或者连续()次培训考试成绩不合格的,中国证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函等监管措施。

A、2,2

B、2,3

C、3,3

D、3,2

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三十三条。首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训。   首席风险官连续2次不参加培训,或者连续2培训考试成绩不合格的,中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。

卖出看跌期权的运用场合不包括()。

A、标的物市场处于牛市

B、预期后市看淡

C、预期后市上升

D、对冲标的资产空头

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答案解析:

卖出看跌期权的标的物市场环境是:(1)牛市;(2)横盘,市场波动率低或收窄。

卖出看跌期权的基本运用:(1)获得价差收益或权利金收益;(2)对冲标的资产空头;(3)低价买进标的资产。

以下属于场外期权的是()。

A、ME集团上市的商品期货期权和金融期货期权

B、香港交易所上市的股票期权和股指期权

C、上海证券交易所的股票期权

D、我国银行间市场交易的人民币外汇期权

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答案解析:我国银行间市场交易的人民币外汇期权属于场外期权。

首席风险官应当保守期货公司的()。

A、重大投资计划

B、风险事项资料

C、工作资料

D、商业秘密和客户信息

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第十条。首席风险官应当保守期货公司的商业秘密和客户信息。

当期权为()时,期权的时间价值最大。

A、极度实值期权

B、极度虚值期权

C、平值期权

D、实值期权

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答案解析:当期权为平值期权时,期权的时间价值最大。