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下列铜期货基差的变化中,属于基差走强的是()。

A、基差从1000元/吨变为800元/吨

B、基差从1000元/吨变为-200元/吨

C、基差从-1000元/吨变为120元/吨

D、基差从-1000元/吨变为-1200元/吨

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答案解析：基差走强即基差数值变大。选项ABD的基差值都是变小，属于基差走弱，选项C属于基差走强。

若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为()。

A、6.25

B、6.75

C、7.25

D、7.75

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答案解析：修正久期Dm的计算公式为：Dm=D×1/（1+r）7/(1+3.65%)=6.75。  （r 代表利率，D代表久期）
修正久期在数值上描述的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。因此修正久期为6.75，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格下跌约6.75%。

3×6远期利率,表示3个月之后开始的期限为()的远期利率。

A、3个月

B、6个月

C、9个月

D、18个月

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答案解析：3×6远期利率,表示3个月之后开始的期限为3个月的远期利率。

下列关于设立客户开户编码和交易编码说法正确的是()。

A、应由协会负责为客户办设立开户编码

B、应由监控中心负责为客户办理交易编码

C、应由期货交易所为客户办理交易编码

D、应由期货公司为客户办理开户编码

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答案解析：期货公司为客户申请各期货交易所交易编码，应当统一通过监控中心办理。监控中心应当为每一个客户设统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

以下对股指期货套利行为描述错误的是()。

A、股指期货价格更合理化

B、增强股指期货交易的流动性

C、提高了股指期货交易的活跃程度

D、不承担价格变动风险

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答案解析：股指期货套利的作用与一般商品套利作用相似。期货套利的作用主要是：（1）有助于不同合约价格之间的合理价差关系的形成；（2）有助于提高市场流动性。期货价差套利交易客观上扩大了市场交易量，承担了价格变动风险，提高期货交易活跃程度。选项ABC正确，选项D不正确。

债券A息票率为6%,期限10年,按面值出售;债券B息票率为6%,期限10年,低于面值出售。以下说法正确的是()。

A、债券久期比B债券久期长

B、债券久期比A债券久期长

C、债券久期与B债券久期一样长

D、缺乏判断的条件

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答案解析：

债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

由于A和B的期限和息票率相同，A以面值出售，则A的收益率为6%，而B折价出售，则B的收益率大于6%。

则A的到期收益率小于B的到期收益率，因此A的久期大于B的久期。

对期货市场价格的特征表述不正确的是()。

A、期货价格具有保密性

B、期货价格具有预期性

C、期货价格具有连续性

D、期货价格具有权威性

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答案解析：期货市场价格是在公开、公正、高效、竞争的期货交易运行机制下形成的，期货价格具有预期性、连续性、公开性、权威性的特点。

对于欧式期权,下列说法正确的是()。

A、买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使权利的期权

B、买方在期权到期日之后才可以行权

C、买方只能在到期日行权

D、买方在任何时间都可以行权

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答案解析：美式期权；是指期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使权利的期权；欧式期权；是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。

我国交易所国债期货和国债现货报价的表述正确的是()。

A、国债期货和国债现货均采用全价报价

B、国债期货和国债现货均采用净价报价

C、国债期货采用全价报价,国债现货均采用净价报价

D、国债期货采用净价报价,国债现货均采用全价报价

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答案解析：我国国债期货和现货采用净价报价，不含持有期利息。

期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了()。

A、套期保值者

B、生产经营者

C、期货交易所

D、期货投机者

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答案解析：在期货市场上，生产经营者通过套期保值来规避风险，但套期保值并不是消灭风险，只是将其转移，转移出去的风险需要有相应的承担者，期货投机者正是期货市场的风险承担者