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根据我国现行的期货交易规则,2016年1月15日(1月的第三个星期五)上市交易的沪深300股票指数期货合约有IF1601,IF1602,IF1603,IF1606。到2016年1月18日,上市交易的股指期货合约包括()。

A、IF1609

B、IF1601

C、IF1602

D、IF1603

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答案解析：股指期货合约的合约月份为当月、下月和随后两个季月。由于股指期货合约最后交易日为第三个周五，即1月18日时，1月合约已经到期，因此1月18日上市的合约应为IF1602、IF1603、IF1606和IF1609。

外汇期货套期保值可分为()。

A、卖出套期保值

B、买入套期保值

C、投机套利保值

D、交叉套期保值

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答案解析：外汇期货套期保值可分为卖出套期保值、买入套期保值和交叉套期保值。

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的,应当立即向()报告。

A、中国证监会

B、住所地中国证监会派出机构

C、公司董事会

D、全体股东

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答案解析：首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。

中央银行决定降低人民币存款准备金,则可能会进行()。

A、买入加元期货

B、买入日元期货

C、卖出欧元期货

D、卖出美元期货

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答案解析：人民币利率下降，则外币会上升，应进行外币买入套保。因此可以买入加元、日元期货。

理论上通货膨胀率大幅上升时()。

A、国债期货价格上涨

B、国债期货价格下跌

C、国债价格下跌

D、国债价格上涨

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答案解析：市场利率的变动通常与通货膨胀率的变动方向一致。通货膨胀率上升，市场利率也上升；通货膨胀率下降，市场利率也下降。利率上升，价格将下降。
因此，通货膨胀率上升时，国债价格和国债期货价格都将下降。

假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)

A、交易者亏损10万美元

B、交易者亏损10万人民币

C、交易策略为熊市套利

D、交易策略为牛市套利

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答案解析：

6月期货合约盈亏：（6.5200-6.4500）×10手×100万/手=70万元；9月期货合约盈亏：（6.4400-6.5200）×10手×100万/手= -80万元；

则投资者最终盈亏为70-80=-10万，即亏损10万人民币。

买入近月合约，卖出远月合约。属于

某投资者利用玉米期货合约进行套利交易,在正向市场下,3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示,则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有()。

A、③

B、②

C、④

D、①

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答案解析：投资者进行的是买入套利，而买入套利，价差扩大会盈利，价差扩大只有①③。

期货公司资产管理业务的投资范围包括()。

A、股票

B、证券投资基金

C、期货、期权及其他金融衍生品

D、短期融资券

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答案解析：资产管理业务的投资范围包括：一是期货、期权及其他金融衍生品；二是股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等；三是中国证监会认可的其他投资品种。

当标的物的市场价格在()时,看跌期权买方将出现亏损(不考虑交易费用)。

A、损益平衡点以下

B、损益平衡点以上

C、执行价格以上

D、执行价格与损益平衡点之间

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答案解析：

买进看跌期权，只有当标的资产价格低于损益平衡点以下才会盈利。标的资产价格大于执行价格、在执行价格和损益平衡点之间，在损益平衡点以上均会亏损。

国内期货交易所进行计算机撮合成交原则是()。

A、时间优先

B、数量优先

C、套保优先

D、价格优先

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答案解析：计算机交易系统一般将买卖申报单以价格优先、时间优先的原则进行排序。