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大户报告制度中,当交易所会员或客户某品种持仓合约的头寸达到交易所规定的持仓限量()以上时,会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等。
A、20%
B、40%
C、60%
D、80%
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答案解析：我国境内期货持仓限额及大户报告制度规定：
当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。
若某债券的票面利率、剩余期限、付息频率都一定,则债券的到期收益率越低,其修正久期()。
A、
B、
C、
D、
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答案解析：票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券,修正久期较大。
()是在同一市场、同种商品的不同交割月份期货合约上进行的买卖操作。
A、跨市套利
B、跨期套利
C、牛市套利
D、熊市套利
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答案解析：跨期套利是在同一市场、同种商品的不同交割月份期货合约上进行的买卖操作。
在8月份,某套利者认为小麦期货合约与玉米合约的价差小于正常水平(小麦价格通常高于玉米价格),则他应该()。
A、买入1手11月份小麦期货合约,同时卖出1手11月份玉米期货合约
B、卖出1手11月份小麦期货合约,同时买入1手11月份玉米期货合约
C、买入1手11月份小麦期货合约,同时卖出1手8月份玉米期货合约
D、卖出1手11月份小麦期货合约,同时买入1手8月份玉米期货合约
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答案解析：
相关商品的价差小于正常水平，则预期价差将扩大,应进行买入套利，则买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低
下列关于跨品种套利的说法,正确的是()。
A、跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
B、跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
C、跨品种套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况
D、大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利
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答案解析：跨品种套利是利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利；跨品种套利同时买入和卖出相同交割月份的商品期货；大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的原料与成品间套利。
外汇掉期交易者中,发起方近端卖出,远端买入,则远端掉期全价为()。
A、掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B、掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
C、掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D、掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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答案解析：
如果发起方近端买入、远端卖出：
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价；远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
如果发起方近端卖出、远端买入：
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价；远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1200,而伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为,当前两者价差过大,则合理的操作为()。
A、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
B、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
C、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
D、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
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答案解析：CME和NYSE-Liffe是两个不同的交易所市场，则进行的是外汇期货跨市场套利。交易者认为，当前两者价差过大，则两者价差将会缩小，交易者应卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利。因此合理的操作是卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约。
以下情况看跌期权合约内在价值大于零的是()。
A、期权合约行权价格>期货标的价格
B、期权合约行权价格<期货标的价格
C、期货合约价格>期货标的价格
D、期货合约价格<期货标的价格
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答案解析：
期权价格=内涵价值+时间价值 ；看跌期权的内涵价值=执行价格- 标的资产价格
因此当 ，执行价格> 标的资产价格时，看跌期权的内涵价大于0。
以下期货品种中,属于能源化工期货的是
A、镍
B、天然橡胶
C、黄金
D、原油
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答案解析：能源化工期货包括的品种有原油、汽油、取暖油、天然气、电力、乙醇等。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。
A、卖出5月合约,卖出9月合约
B、买入5月合约,买入9月合约
C、买入5月合约,卖出9月合约
D、卖出5月合约,买入9月合约
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答案解析：
3月1日价差为：13820-13320=500元/吨，4月1日价差为：13980-13430=550元/吨。3月到4月的价差变化为扩大。
因此，3月应该进行买入套利，买入价格较高的合约，卖出价格较低的合约。即卖出5月合约，买入9月合约。