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某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益()万元。

A、

125

B、

525

C、

500

D、625

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答案解析：5000万对应沪深300为4000,4500的时候对应的资金是5000x（4500/4000）=5625万，
一年期利息10%x5000万=500万，收支相抵5625-5500=125万，净收益125万。

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:F=S×e(Rd-Rf)×T)

A、0.808

B、

0.782

C、0.824

D、0.792

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答案解析：F=0.8×e[(5%-2%)×4/12]=0.808

目前,在全世界的金融期货品种中,交易量最大的是()。

A、外汇期货

B、利率期货

C、股指期货

D、股票期货

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答案解析：股指期货是目前全世界交易最活跃的期货品种。

利用利率期货进行空头套期保值,主要是担心()。

A、市场利率会上升

B、市场利率会下跌

C、市场利率波动变大

D、市场利率波动变小

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答案解析：担心利率上升，其债券价格下跌，应进行利率期货卖出套期保值。

以下关于利率期货的说法错误的是()。

A、短期利率期货品种一般采用现金交割

B、中长期利率期货品种一般采用现金交割

C、利率期货合约标的期限不同,利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货

D、利率期货的标的资产都是固定收益证券

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答案解析：

根据利率期货合约标的期限不同,利率期货分为短期利率期货和中长期利率期货两类。中长期利率期货主要是国债期货。

短期利率期货品种一般采用现金交割，中长期利率期货品种一般采用实物交割。

若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,保证金率为10%,则买进6手该合约需要保证金为()万元。

A、75

B、54

C、90

D、46

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答案解析：

保证金是按买入合约价值的一定比例缴纳的。

需保证金为：3001.2点×300元/点×6手×10%= 54(万元)。     沪深300股指期货每点为300元。

上证50股指期货报价的最小变动量是0.2点,合约乘数为300,则一份合约的最小变动金额是()元。

A、0.2

B、20

C、30

D、60

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答案解析：期货合约最小变动值=最小变动价位×交易单位= 0.2×300=60(元)。

进行货币互换的主要目的是()。

A、

规避汇率风险

B、

规避利率风险

C、

增加杠杆

D、增加收益

正确答案：题库搜索,考试助理薇xin:[xzs9519]

答案解析：进行货币互换的主要目的是规避汇率风险.

沪深300股指期货合约以指数点报价,最小变动价位为()点。

A、0.1

B、0.2

C、0.5

D、1.0

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答案解析：沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，每张合约的最小变动值为0.2乘以300元，即60元。

5月25日,沪深300股指期货收盘价4556.2,结算价4549.8;则下一个交易日的涨停板价格为()。

A、4094.8

B、4100.6

C、5004.6

D、5011.8

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答案解析：沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%。
则下一 交易日涨停板为：4549.8+4549.8×10%= 5004.78。沪深300股指期货的最小变动价位为0.2，则下一日涨停板为：5004.6(点)。