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中金所5年期国债期货报价为“97.250”,意味着()。
A、合约价格为97.250万元,不含应计利息
B、合约价格为97.250万元,含应计利息
C、面值为100元的国债期货全价价格为97.250元
D、面值为100元的国债期货净价价格为97.250元
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答案解析：我国国债期货的报价通常采用价格报价法，按照百元面值国债的净价报价（不含持有期利息）；中金所 5年期国债期货“97.250”的报价意味着面值为100元的国债价格为97.250元，为不含持有期利息的交易价格。
开盘价集合竞价在合约交易日开市前5分钟进行,合约出现单边市的情形是()。
A、一有买入申报就成交但未打开停板价位的情况
B、只有停板价位的买入或卖出申报
C、没有停板价位的卖出申报
D、没有停板价位的买入申报
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答案解析：涨（跌）停板单边无连续报价也称为单边市，一般是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买人（卖出）申报、没有停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交但未打开停板价位的情况。
关于期权交易的说法,正确的有()。
A、卖方最大的收益就是权利金
B、买卖双方的权利义务是不对称的
C、买方的亏损是有限的
D、卖方的亏损是有限的
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答案解析：期权买卖双方的权利义务不同；买方最大亏损是有限的，即权利金；而卖方的最大收益是有限的，即权利金，而亏损是巨大的。选项ABC正确。
投资者进行多头套期保值时,期货市场和现货市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形是()。
A、基差为负,且绝对值越来越小
B、由正向市场变为反向市场
C、基差为正,且绝对值越来越小
D、由反向市场变为正向市场
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答案解析：买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。反向市场的基差为正；正向市场的基差为负，反向市场变为正向市场时，基差为走弱。因此选项CD都为基差走弱，买入套期保值有净盈利。
我国外汇管理交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限包括()。
A、1月
B、2月
C、1年
D、2年
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答案解析：外汇掉期一般为1年以内的交易，也有一年以上的交易。我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限一般为：O/N，T/N，S/N，1W，2W，3W，1M，2 M，3 M，4 M，5 M，6 M，9 M，1Y，18 M，2Y，3Y等。
下达指令时,必须指明具体的交易价位的指令是()。
A、市价指令
B、限价指令
C、止损指令
D、停止指令
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答案解析：市价指令是按当时市场价格即刻成交的指令，不需指明具体价格。选项BCD都需要。
下列关于上证50ETF期权的说法正确的是()。
A、现金交割
B、标的物是ETF投资基金,属于股票期权
C、包括四个交割到期月份
D、欧式期权
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答案解析：上证50ETF期权实行实物交割，合约标的为上证50交易型开放式指数证券投资基金（50ETF），合约到期月份为当月、下月和随后两个季月。属于欧式期权。
某期货公司的风险度计算公式为:风险度=客户保证金/客户权益×100%,则()。
A、客户风险度大于100%将收到《追加保证金通知书》
B、客户风险度等于100%,表明客户可用资金为0
C、客户风险度越接近100%,风险越大
D、客户风险度大于50%将收到《追加保证金通知书》
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答案解析：风险度越接近100%，表示风险越大；等于100%，则说明期货公司可用资金为0。客户的可以资金不能为0，因此，期货公司不允许客户风险度大于100%，当风险度大于100%时，客户会收到期货公司“追加保证金通知书”。
中金所5年期国债期货的交割债券,债券的转换因子小于1的是()。
A、债券剩余期限为4.69,票面利率为2.09%
B、债券剩余期限为4.25,票面利率为2.65%
C、债券剩余期限为4.09,票面利率为3.09%
D、债券剩余期限为4.79,票面利率为3.94%
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答案解析：如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。
我国国债期货合约的票面利率为3%，因此当可交割债券的票面利率小于3%的转换因子小于1。 选项AB符合此范围。
下列关于股票期权的说法,正确的是()。
A、股票认估期权是股票看涨期权
B、股票认估期权是股票看跌期权
C、股票认购期权是股票看涨期权
D、股票认购期权是股票看跌期权
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答案解析：看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利，所以看涨期权也称为买权、认购期权。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利,所以看跌期权也称为卖权、认沽期权。所以，股票认估期权是股票看跌期权，股票认购期权是股票看涨期权。