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股指期货的卖出套期保值交易,是股票市场的空头为了规避股票市场价格下跌的风险,通过买入股指期货的操作,建立盈亏冲抵机制。

A、正确

B、错误

正确答案：题库搜索

答案解析：股指期货卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在股指期货市场“卖出”股票指数的操作，而在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。

当看跌期权的执行价格高于当时的期货合约价格时,该期权属于虚值期权。

A、正确

B、错误

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答案解析：当看跌期权的执行价格高于当时的期货合约价格时，该期权属于实值期权。

交易成本中,借贷利率差成本与持有期的长度无关。

A、正确

B、错误

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答案解析：交易成本中，借贷利率差成本与持有期的长度有关，它随着持有期缩短而减小，当持有期为零时（即交割日），借贷利率差成本也为零。

客户丙是看跌期权的买方,他通过对市场价格变动的分析,认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大,所以,他买入看跌期权,并支付一定数额的权利金。

A、正确

B、错误

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答案解析：考核执行买入看跌期权的情况。

在股指期货套期保值中,当现货总价值和每份期货合约的价值确定时,β系数越大,所需买卖的期货合约数就越多。

A、正确

B、错误

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答案解析：买卖期货合约数=现货总价值×贝塔系数/（期货指数点×每点乘数）=现货总价值×贝塔系数/每份期货合约的价值。可见，贝塔系数越大，所需买卖的期货合约数越多。

当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为虚值期权。

A、正确

B、错误

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答案解析：考察虚值期权的知识。

一般来说,期权的执行价格与市场价格的相对差额越大,则时间价值也越大;反之,差额越小,则时间价值越小。

A、正确

B、错误

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答案解析：一般来说，期权的执行价格与市场价格的相对差额越大，则时间价值就越小；反之，差额越小，则时间价值就越大。

当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权。

A、正确

B、错误

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答案解析：当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度虚值期权。

堪萨斯期货交易所最先开始了股指期货合约交易。

A、正确

B、错误

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答案解析：美国堪萨斯期货交易所在1982年2月推出了第一个股指期货合约——上市价值线综合平均指数期货合约。

无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。

A、正确

B、错误

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答案解析：考察交易成本与无套利区间的知识。无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。