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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=4年,根据久期分析法,如果年利率从2.5%上升到3%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
A、减少
B、增加
C、不变
D、以上都不对
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答案解析：资产和负债的变化可表示为：△VA=-[da×va×△r/（1+r）] ，△VL=-[DL×VL×△R/（1+R）]。带入计算可得，资产价值减少大于负债减少，故整体价值减少（选项A正确）。
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A、第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR
B、第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR
C、两种方案的VaR值不可比
D、由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等
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答案解析：VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸，所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR（选项B正确）。
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。
A、上升0.917元
B、降低0.917元
C、上升1.071元
D、降低1.071元
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答案解析：基点 Basis Point（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-105×1.8×0.01%×50／(1+3％)=-0.917元（选项B正确）。
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。
A、-1.5
B、-1
C、1.5
D、1
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答案解析：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6 – (900/1000) x5 =1.5（选项C正确）。
()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A、缺口分析
B、久期分析
C、外汇敞口分析
D、风险价值方法
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答案解析：
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。
选项B正确。久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是()。
A、场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B、证券融资交易形成的交易对手信用风险
C、场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险
D、与中央交易对手交易形成的信用风险
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答案解析：交易对手风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险、与中央交易对手交易形成的信用风险。
交易双方按事先约定价格,在未来某一日期交割一定数量的标的物的金融市场业务交易产品,通常是非标准化的场外交易产品,合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品的是()。
A、期货合约
B、互换合约
C、期权合约
D、远期合约
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答案解析：远期合约是指交易双方按事先约定价格，在未来某一日期交割一定数量的标的物的金融市场业务交易产品，通常是非标准化的场外交易产品，合约标的物可以包括外汇、利率、商品等各类形式的基础金融产品。
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成(如下表所示),其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元,预期损失率分别为4%,3%。则该资产组合一年期的预期损失为()万元。
A、20
B、40
C、60
D、100
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答案解析：
选项D正确。预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1000×4%+2000×3%=100（万元）。
某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元,至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款迁徙率为()。
A、11.11%
B、17.14%
C、22.22%
D、25%
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答案解析：根据题意代入数字，关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%=600/（4500-1000）=17.14%（选项B正确）。