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有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,该股指期货合约的乘数为100元,则100万元市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等,则3个月后交割的股指期货合约的理论价格是()点。

A、10250

B、10150

C、10100

D、10049

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答案解析：100万元对应的指数为，1000000/100=10000点；1万元对应的指数为，10000/100元=100点；
100万元期限为3个月的资金占用成本为：10000×6%×3/12=150（点）；1个月后收到红利1万元，剩余期限2个月的红利及利息为：100+100×6%×2/12=101点；

则期货理论价格为：现货价格+资金占用成本-利息收入=10000+150-101=100

下列不属于金融期货的是()。

A、外汇期货

B、黄金期货

C、利率期货

D、股指期货

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答案解析：黄金期货属于商品期货。

当期权为()时,期权的时间价值最大。

A、极度实值期权

B、极度虚值期权

C、平值期权

D、实值期权

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答案解析：当期权为平值期权时，期权的时间价值最大。

沪深300指数中成分股名单()调整一次。

A、每半年定期

B、每月定期

C、每季度定期

D、每年调整一次,实施时间分别是每年年初第一个交易日

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答案解析：沪深300指数中成分股名单每半年定期调整一次。

股票期货是以()为标的物的期货合约。

A、一组股票价格指数

B、某只股票的收益率

C、单一股票

D、整个市场的股票加权价格

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答案解析：考察股票期货的含义。股票期货的对象是单一的股票。

2007年,全球期货(期权)交易中,股指期货(期权)成交量所占的比重约为()。

A、1%

B、7%

C、37%

D、77%

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答案解析：2007年，全球期货(期权)交易中，股指期货(期权)成交量所占的比例高达36.99%。

期权从买方行权方向的不同,可划分为()。

A、现货期权和期货期权

B、看涨期权和看跌期权

C、商品期权和金融期权

D、美式期权和欧式期权

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答案解析：按照买方行权方向的不同,可将期权分为看涨期权和看跌期权。

沪深300现货指数的最小变动量是0.01点,沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点,沪深300股指期货合约的乘数为300元/点,则一张合约的最小变动值是()元。

A、0.3

B、3

C、60

D、6

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答案解析：每张合约的最小变动值=最小变动量×每点乘数=0.2*300=60（元）。现货指数的最小变动量0.01点是干扰项，在本题中无用。

看涨期权的买方要想通过对冲平仓了结在手的合约,需要()。

A、买入看涨期权

B、卖出看涨期权

C、买入看跌期权

D、卖出看跌期权

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答案解析：看涨期权的买方要想通过对冲平仓了结在手的合约，需要卖出看涨期权，即卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权。