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郑州商品交易所在对某月份棉花进行计算机撮合成交时,若某时刻市场最优买入价为15355元/吨,最优卖出价格为15345元/吨,前一成交价为15350元/吨,则()。

A、撮合成交价等于15350元/吨

B、撮合成交价等于15355元/吨

C、撮合成交价等于15345元/吨

D、不能成交

正确答案：题库搜索,继续教育助理薇xin:(xzs9529)

答案解析：当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价（bP）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中居中的一个价格。
当15355元/吨 ≥15350 元/吨 ≥15345元/吨，则最新成交价=15350元/吨。

期货公司应当按照规定的内容与格式要求,于月底结束后()个工作日向中国证监会及其派出机构报送资产管理业务月度报告。

A、3

B、5

C、7

D、10

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答案解析：

《期货公司资产管理业务试点办法》第四十一条 期货公司应当按照规定的内容和格式要求，于月度结束后7个工作日内向中国证监会及其派出机构报送资产管理业务月度报告。

以下关于β系数说法错误的是()。

A、当β系数等于1时,说明股票收益率的变化与指数收益率的变化保持一致

B、当β系数大于1时,说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场

C、当β系数小于1时,说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场

D、当β系数小于1时,说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场

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答案解析：β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。
当β系数等于1时，说明股票收益率的变化与指数收益率的变化一致；β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。选项D错误。

当股指期货的期价被低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为()。

A、垂直套利

B、反向套利

C、水平套利

D、正向套利

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答案解析：当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”；当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

中国金融期货交易所5年国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%,则其转换因子()。

A、小于1

B、大于或等于1

C、大于1

D、小于或等于1

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答案解析：可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。我国国债期货合约的片面利率为3%，所以当可交割国债的票面利率小于3%时，转换因子小于1。

假设在市场流动性足够的前提下,3月4日,某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TF1503合约,成交价差为1.080元。不久,该投资者以0.980的价差平仓原套利头寸,则获利()万元。

A、8

B、10

C、12

D、15

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答案解析：入市时价差为1.080元，平仓时价差为0.980元，价差缩小0.100元。卖出套利，价差缩小盈利，则投资者获利为0.100÷100×100万元×100手=10(万元)。
（国债期货的报价采用百元面值国债的净价报价，比如“97.335”的报价意味着面值为100元的国债价格为97.335元，则报价需除以100）

中国外汇市场交易中心欧元兑人民币汇率中间报价为100欧元/人民币=680.61,那么1人民币兑()欧元。

A、0.1309

B、0.1469

C、6.8061

D、0.6806

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答案解析：100欧元=680.61元人民币，1人民币=100/680.61=0.1469欧元。

如果某会员制期货交易所拟在10月25日召开会员大会,则交易所应在()以前将会议审议的事项通知会员。

A、10月25日

B、10月15日

C、10月22日

D、10月20日

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答案解析：

《期货交易所管理办法》第二十二条会员大会由理事长主持。召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开10日前通知会员。临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议。10月25日召开会员大会，因此应在10月15日通知会员。

某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%,大豆的最小变动价位为1元/吨,下一交易日不是有效报价的是()。

A、3234

B、2996

C、2986

D、3244

正确答案：题库搜索,小帮手WenXin：《xzs9529》

答案解析：在我国期货市场，每日价格最大波动限制设定为合约上一交易日结算价的一定百分比。当日结算价为3110元/吨，则下一日报价范围是：[3110-3110×4%，3110+3110×4%]，即[2985.6，3234.4]，由于大豆期货的最小变动价位是1元/吨，则下一交易日报价区间为[2986，3234]。
选项ABC都是属于此区间，属于有效报价。而选项D不属于此区间，因此不是有效报价。

2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,国债的基差为()。

A、0.5167

B、8.6412

C、7.8992

D、0.0058

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答案解析：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=101.2812-92.640×1.0877=0.5167