战略风险虽然无形,但是可以比较容易的量化。-2021年证券从业资格考试答案

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战略风险虽然无形,但是可以比较容易的量化。

A、正确

B、错误

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答案解析:战略风险评估与声誉风险相似,战略风险也是无形的,因此很难量化。

商业银行应当不定期且但时向董事会和高级管理层报告国别风险情况。

A、正确

B、错误

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答案解析:商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况,包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。

最常见的利率互换是在浮动利率的基础上进行交换。

A、正确

B、错误

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答案解析:最常见的利率互换是在固定利率与浮动利率之间进行转换。

风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标,以时点数据为基础,属于动态指标。

A、正确

B、错误

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答案解析:风险水平类指标:衡量商业银行的风险状况,以时点数据为基础,属于静态指标,包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。

ICAAP报告有三方面的作用。

A、正确

B、错误

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答案解析:ICAAP报告有两方面的作用:

(1)作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制,实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;
(2)ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件,当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时,监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。

由于商业银行类型不同客户基础不同,一般来说,大型银行的负债比例中值在50%左右。

A、正确

B、错误

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答案解析:由于商业银行类型不同客户基础不同,其核心负债比例的中值或平均值也不同,一般来说,大型银行的中值在60%左右。股份制银行的中值在50%左右。

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A、正确

B、错误

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答案解析:流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金,用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

由于变现能力取决于信用质量,银行应严格管理流动性组合的资产质量,订立进入流动性组合的资产的最高评级。

A、正确

B、错误

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答案解析:由于变现能力取决于信用质量,银行应严格管理流动性组合的资产质量,订立进入流动性组合的资产的最低评级。