点价交易是企业对商品价格的定价的方式,不需要参与期货交易。-2021年证券从业资格考试答案

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点价交易是企业对商品价格的定价的方式,不需要参与期货交易。

A、正确

B、错误

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答案解析:点价交易本质是一种为现货贸易定价的方式,交易双方并不需要参与期货交易。

模型风险主要体现在估值层面和风险对冲操作层面。

A、正确

B、错误

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答案解析:模型风险主要体现在两个方面:估值层面和风险对冲操作层面。

基差贸易中,升贴水实际上是基差的表现,由买方和卖方协商。

A、正确

B、错误

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答案解析:在基差定价模式中,实际上升贴水也是基差的一种表现形式,只不过它是事先就人为确定好的。

统计套利可以看作无风险套利。

A、正确

B、错误

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答案解析:统计套利是将套利建立对历史数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。相比于无风险套利,统计套利少量增加了一些风险,但是由此可获得的套利机会将数倍于无风险套利。

期货公司发生严重违规或者出现重大风险,首席风险官已按照要求履行报告义务的,中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。()  

A、正确

B、错误

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答案解析:

《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三十条   期货公司发生严重违规或者出现重大风险,首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的,应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官已按照要求履行报告义务的,中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。

期货交易所应当建立期货从业人员信息数据库,公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。()    

A、正确

B、错误

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答案解析:

《期货从业人员管理办法》第二十一条 协会应当建立期货从业人员信息数据库,公示并且及时更新从业资格注册、诚信记录等信息。

第十一条  期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的,机构应当自上述情形发生之日起10个工作日内向协会报告,由协会注销其从业资格。