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假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为()。

A、①

B、②

C、③

D、④

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答案解析：跨市套利，也称市场间套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。因此买入的合约品种和数量都应该相同。③符合题意。

中国金融期货交易所5年国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%,则其转换因子()。

A、小于1

B、大于或等于1

C、大于1

D、小于或等于1

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答案解析：可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。我国国债期货合约的票面利率为3%，所以当可交割国债的票面利率小于3%时，转换因子小于1。

含有未来数据指标的基本特征是()。

A、买卖信号确定

B、买卖信号不确定

C、未来函数不确定

D、未来函数确定

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答案解析：含有未来数据指标的基本特征是买卖信号不确定。常常是某日某时点发出了买入或卖出信号，第二天或下一个时点如果继续下跌或上涨，则该信号消失，并在以后的时点位置显示出来。

国债期货理论价格的计算公式是()。

A、期货理论价格=(现货价格+持有成本)×转换因子

B、期货理论价格=(现货价格-持有成本)×转换因子

C、期货理论价格=(现货价格+资金占用成本+利息收入)×1/转换因子

D、期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×1/转换因子

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答案解析：期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×1/转换因子

在模型的测试中,为了节约测试成本,避免不必要的风险,对模型的测试首先采用的是()。

A、实时行情数据

B、当前行情数据

C、历史行情数据

D、未来函数

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答案解析：为了节约测试成本，避免不必要的风险，对模型的测试首先采用的是历史行情数据。

中国外汇交易中心公布的人民币汇率所采取的是()。

A、单位镑标价法

B、美元标价法

C、直接标价法

D、间接标价法

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答案解析：常用的汇率标价方法包括直接标价法和间接标价法。直接标价法是以本币表示外币的，间接标价法是以外币表示本币。美元标价法则是，各国均以一定单位的美元为标准来计算应该汇兑多少他国货币。并没有选项A这种方法。我国采用直接标价法，如1美元=6.1533元人民币。

某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%,大豆的最小变动价位为1元/吨,下一交易日不是有效报价的是()。

A、3234

B、2996

C、2986

D、3244

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答案解析：在我国期货市场，每日价格最大波动限制设定为合约上一交易日结算价的一定百分比。当日结算价为3110元/吨，则下一日报价范围是：[3110-3110×4%，3110+3110×4%]，即[2985.6，3234.4]，由于大豆期货的最小变动价位是1元/吨，则下一交易日报价区间为[2986，3234]。
选项ABC都是属于此区间，属于有效报价。而选项D不属于此区间，因此不是有效报价。