期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送监控中心,由监-2021年证券从业资格考试答案

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期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送监控中心,由监控中心当日反馈给()。

A、期货业协会

B、期货公司

C、客户

D、中国证监会

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答案解析:《期货市场客户开户管理规定》 第二十条。期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送监控中心,由监控中心当日反馈给期货公司。

期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送给()。

A、监控中心

B、中国证监会

C、客户本人

D、期货公司

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答案解析:《期货市场客户开户管理规定》第二十条。期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果发送监控中心,由监控中心当日反馈给期货公司。

在互换交易中,银行通常调整()的升贴水来反映市场的行情并报出合适的价格。

A、固定利率

B、浮动利率

C、远期利率

D、近期利率

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答案解析:在互换交易中,银行通常调整浮动利率的升贴水来反映市场的行情并报出合适的价格。

期货交易缴纳的保证金通常为()。

A、10%-15%

B、5%-15%

C、15%-20%

D、20%-25%

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答案解析:在期货交易中,期货买方和卖方必须按照其所买卖期货合约价值的一定比率(通常为5%~15%)缴纳资金,用于结算和保证履约。

中长期国债期货交割中,卖方会选择的交割券种是()。

A、息票利率最高的国债

B、剩余年限最短的国债

C、对自己最经济的国债

D、可以免税的国债

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答案解析:由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割,该债券就是最便宜可交割债券(Cheapest to Deliver,CTD)。

投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.900元时,追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时,全部平仓,不计交易成本,则该投资者盈亏为()元。

A、-110500

B、35500

C、-35500

D、110500

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答案解析:

平仓盈利=(98.880-98.150)÷100×10手×100万元+(98.900-98.150)÷100×5手×100万元=110 500元

(国债期货采用百元报价,报价应÷100;中金所5年期国债期货的合约面值为100万元)

金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括()。

A、明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程

B、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率

C、根据实际金融资产头寸计算出变化的大小

D、了解风险因子之间的相互关系

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答案解析:明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率,这就是金融机构风险度量工作的主要内容和关键点。

在场外期权交易中,提出需求的一方,是期权的()。

A、卖方

B、买方

C、买方或者卖方

D、以上都不正确

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答案解析:在场外期权交易中,提出需求的一方,既可以是期权的买方,也可以是期权的卖方,所以C选项正确。

某年黑龙江大豆种植成本为,每公顷投入总成本8000元,每公顷产量1.9吨,若按4600元/吨销售,理论收益为390元/吨。那么当大豆价格低于()元/吨时,农民将面临亏损。因此仅从成本角度考虑,可以认为该价格对国产大豆现货及期货价格是一个较强的成本支撑。

A、4210

B、4300

C、4450

D、4600

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答案解析:大豆种植总成本是8000元,每公顷产量1.9吨,则每吨的成本是8000/1.9=4210元/吨,因此大豆价格低于4210元/吨时,农民将面临亏损。

敏感性分析研究的是()对金融产品或资产组合的影响。

A、多种风险因子的变化

B、多种风险因子同时发生特定的变化

C、一些风险因子发生极端的变化

D、单个风险因子的变化

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答案解析:敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下,研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。