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在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。

A、

B、

C、其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若,该原则同样适应于美式期权

D、其他条件相同,到期日不同的美式期权,若,该原则同样适用于欧式期权

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答案解析：K：执行价格； S0：资产的期初价格； r：年无风险利率； t：期权到期时间。

二叉树模型是由约翰?考克斯、斯蒂芬?罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型思路简洁、应用广泛,能够对()进行定价。

A、欧式期权

B、美式期权

C、奇异期权

D、结构化金融产品

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答案解析：二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰?考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬?罗斯（Stephen A.Ross）和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。

理论上,当市场利率上升时,将导致()。

A、国债期货价格上涨

B、国债价格下跌

C、国债价格上涨

D、国债期货价格下跌

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答案解析：债券价格与市场利率呈反向变动关系。市场利率上升时，国债价格和国债期货价格都将下跌。

影响期权价格的因素主要有()。

A、标的资产的价格

B、标的资产价格波动率

C、无风险市场利率

D、期权到期时间

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答案解析：影响期权价格的因素主要有标的资产的价格、标的资产价格波动率、无风险市场利率和期权到期时间等。

下列关于实值、虚值、平值期权说法正确的是()。

A、平值期权的内在价值等于零

B、虚值期权的内在价值等于零

C、虚值期权内在价值小于零

D、实值期权内在价值大于零

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答案解析：实值期权，是内涵价值计算结果大于0的期权，其内涵价值大于0；
虚值期权，也称期权处于虚值状态，是内涵价值计算结果小于0的期权，如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0；
平值期权，也称期权处于平值状态,是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权，内涵价值等于0。
因此，实值期权的内涵价值大于0。平值期权和虚值期权的内涵价值等于0。

期货交易指令包括()。

A、交易品种、方向、数量

B、合约月份

C、开平仓

D、合约交割日期

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答案解析：交易指令的内容一般包括：期货交易的品种及合约月份、交易方向、数量、价格、开平仓等

下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的的是()。

A、深度虚值期权的时间价值等于一般虚值期权的时间价值

B、深度虚值期权的时间价值大于普通虚值期权的时间价值

C、深度虚值期权的时间价值小于一般虚值期权的时间价值

D、执行价格远小于标的资产价格的看跌期权为深度虚值期权

正确答案：题库搜索,普法考试助理薇信（go2learn_net）

答案解析：期权价格=内涵价值+时间价值。虚值期权是内涵价值等于0，而且标的资产价格不等于期权的执行价格。虚值看涨期权的执行价高于标的资产价格，虚值看涨期权的执行价低于标的资产价格。当虚值看涨期权的执行价远远高于其标的资产价格，虚值看涨期权的执行价远远低于其标的资产价格，称为深度虚值期权。选项D正确。