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假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预期未来利率下降,因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期,当前国债期货报价为105元,久期为4.8,则调整后的久期为()。
A、5
B、7
C、9
D、12
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答案解析：组合久期=（初始久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）/初始组合市值=（6×10亿元+4.8×200×105万）/10亿=7。
对规模大的企业而言,从事套期保值的平均成本( )规模小的企业。
A、高于
B、低于
C、等于
D、无法比较
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答案解析：对企业而言，套期保值作为企业规避价格风险的可选择手段，并不一定适合所有企业。这是因为，套期保值操作是一项专业性极高的操作，且在操作中也要涉及诸多成本，例如机构及人员费用、管理费用、资金占用成本等。因此，企业在权衡是否进行套期保值时，要进行收益与成本的分析。如果套期保值成本过高，即使企业面临价格风险，也不倾向于利用期货市场。从这个角度看，套期保值操作具有规模经济的特点，即对规模大的企业而言，从事套期
假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
A、买入1818份国债期货合约
B、买入200份国债期货合约
C、卖出1818份国债期货合约
D、卖出200份国债期货合约
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答案解析：希望将组合久调整为0，则对冲掉的久期为12.8，则对应卖出国债期货数量为：10亿元×12.8 /（110万元×6.4）=1818份。
投资者在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券,而不是在频繁的交易中获取超额利润的投资策略属于()。
A、被动型投资策略
B、主动型投资策略
C、平稳型投资策略
D、
进取型投资策略
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答案解析：投资策略总体上可分为主动管理型投资策略与被动型投资策略两大类。主动管理型投资策略是基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，低买高卖，不断调整资产组合中的资产种类及其持有比例，获取超越市场平均水平的收益率；被动型投资策略则是指投资者在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润。
权益类结构化产品中,具有收益增强结构,使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率的结构化产品是()。
A、保本型股指联结票据
B、收益增强型股指联结票据
C、参与型红利证
D、增强型股指联结票据
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答案解析：收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。
采购经理人指数以百分比表示,常以()作为经济强弱的分界点。
A、50%
B、40%
C、60%
D、70%
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答案解析：采购经理人指数以百分比表示，常以50%作为经济强弱的分界点。
介绍经纪商(简称IB)这一称呼来源于(),在国际上既可以是机构,也可以是个人,但一般都以机构的形式存在。
A、德国
B、美国
C、中国
D、英国
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答案解析：介绍经纪商（简称IB）这一称呼来源于美国，在国际上既可以是机构，也可以是个人，但一般都以机构的形式存在。
()是工业生产产品出厂价格和购进价格在某个时期内变动的相对数。
A、消费者价格指数
B、居民消费价格指数
C、生产者价格指数
D、人均消费指数
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答案解析：生产者价格指数是工业生产产品出厂价格和购进价格在某个时期内变动的相对数。
假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
A、卖出1818份国债期货
B、买入1818份国债期货
C、卖出1364份国债期货
D、买入1364份国债期货
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答案解析：投资者希望将久期降至3.2，则对冲掉的久期为：12.8-3.2=9.6；对应卖出国债期货数量为：10亿元×9.6 /（110万元×6.4）=1364份。
收益增强型股指联结票据中,为了产生高出的利息现金流,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约,其中()最常用。
A、股指期权空头
B、股指期权多头
C、价值为负的股指期货
D、远期合约
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答案解析：收益增强型股指联结票据中，为了产生高出的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约，其中期权空头结构最常用。