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信用违约互换(CDS)交易中,标的违约率越高,买方支付的保费越少。

A、正确

B、错误

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答案解析：信用违约互换（CDS），是最基本的信用衍生品合约。当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的CDS，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

在我国,会员制期货交易所的会员必须是期货公司。

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答案解析：会员制期货交易所的会员分为期货公司会员和非期货公司会员。非期货公司会员就不是期货公司。

核心CPI是美联储制定货币政策较为关注的指标,一般认为,核心CPI低于2%属于安全区域。

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答案解析：核心CPI与CPI数据的区别是前者剔除了食品和能源成分，因为食品和能源受临时因素影响较大。核心CPI是美联储制定货币政策的一个重要参考，一般认为，核心CPI低于2%属于安全区域。

甲醇是郑州商品交易所推出的期货品种。

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答案解析：郑州商品交易所推出的期货品种包括：棉花、白糖、精对苯二甲酸（PTA）、菜籽油、小麦、早籼稻、甲醇、动力煤、玻璃、油菜籽、菜籽粕、粳稻、晚籼稻、铁合金期货等。

做多跨式期权组合,是预期标的资产大幅波动的投资策略。

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答案解析：投资者同时拥有同一标的资产相同数量的具有相同执行价格、相同到期日的看涨期权和看跌期权多头，为做多跨式期权组合。标的资产大幅波动有利。

期转现商定的平仓价和交货价格的差额一般大于节省的交割费、仓储费和利息的总和。

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答案解析：期转现商定的平仓价和交货价的差额一般要小于节省的交割费、仓储费和利息的总和，这样对双方都有利。

多元线性回归分析中,增加解释变量的个数,回归方程的修正越大。

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答案解析：

修正的可决系数：

商品期货价格Ft与现货价格St之间的回归方程为St=100.01+0.9Ft,根据方差最小化原则,套期保值的比率为0.9。

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答案解析：套期保值比率是建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。回归方程0.9是斜率，即最优套期保值比率。

核心CPI一般是剔除了食品和居住价格影响的CPI指数。

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答案解析：核心CPI与CPI数据的区别是前者剔除了食品和能源成分，因为食品和能源受临时因素影响较大，如反常气候、石油工业的短暂中断等，而这两项分别占CPI的25%左右。

标的资产价格越高,看跌期权空头损失越大。

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答案解析：当标的资产价格上涨，大于执行价，看跌期权买方不会行权，卖出看跌期权获得全部权利金。