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我国国债期货采用百元净价报价,报价中不含应计利息。( )

A、正确

B、错误

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答案解析：我国国债期货的报价通常采用价格报价法，按照百元面值国债的净价报价(不含持有期利息)，价格采用小数点后十进位制。

会员对结算结果有异议的,应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知交易所。

A、正确

B、错误

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答案解析：会员对结算结果有异议的，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知交易所。

期权到期日是指期权能够在交易所交易的最后日期。

A、正确

B、错误

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答案解析：期权到期日,是指期权买方可以执行期权的最后日期。

在期货市场上,结算机构的职能是提供交易设施等。

A、正确

B、错误

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答案解析：期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构。

若股指期货的合约价值与被保值股票组合的市场价值相等,就可实现完全套期保值。

A、正确

B、错误

正确答案：题库搜索,公需科目助理微Xin【xzs9519】

答案解析：

套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例称为套期保值比率。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。

而完全套期保值是，期货市场和现货市场的盈亏刚好完全相抵的情形。

空头看跌期权的损益图为。()

A、正确

B、错误

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答案解析：卖出看跌期权的损益平衡点是，执行价格-权利金，即X-P。且卖出看跌期权是预测价格上涨的。价格上涨对其有利，且最大收益为权利金。而此图为买入看跌期权的损益图。

中长期利率期货一般采用实物交割。( )

A、正确

B、错误

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答案解析：

短期利率期货品种一般采用现金交割。中长期利率期货品种一般采用实物交割。

做空跨式期权策略是预期标的资产价格大幅波动的一种策略。

A、正确

B、错误

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答案解析：跨式期权组合，也叫同价对敲组合期权。空头跨式期权组合是，投资者拥有同一标的资产相同数量的具有相同执行价、相同到期日的看涨期权和看跌期权空头头寸。当投资者不明确标的资产价格变动方向，但判断标的资产价格波动较小，则可使用做空跨式期权组合。

股票组合的β值是构成组合的股票的β值的算术平均。

A、正确

B、错误

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答案解析：股票组合的β值是构成组合的股票的β值的加权平均。

国债基差交易中,买入基差策略的做法是,买入国债现货,卖出国债期货。

A、正确

B、错误

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答案解析：买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。