下列关于设立客户开户编码和交易编码说法正确的是()。-2021年证券从业资格考试答案

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下列关于设立客户开户编码和交易编码说法正确的是()。

A、应由协会负责为客户办设立开户编码

B、应由监控中心负责为客户设立交易编码

C、应由监控中心为客户设立统一的开户编码

D、应由期货公司为客户办理开户编码

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答案解析:期货公司为客户申请各期货交易所交易编码,应当统一通过监控中心办理。监控中心应当为每一个客户设统一开户编码,并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。

最高价和最低价之间为一条竖线段,开盘价以位于竖线左侧的短横线表示,收盘价以位于竖线右侧的短横线表示的图示方法是()。

A、闪电图

B、竹线图

C、分时图

D、K线图

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答案解析:

竹线图

关于期权价格的叙述正确的是()。

A、期权有效期限越长,期权价值越大

B、标的资产价格波动率越大,期权价值越大

C、无风险利率越小,期权价值越大

D、标的资产收益越大,期权价值越大

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答案解析:影响期权价格的因素有多种,主要影响因素有:期权的执行价格、标的资产价格、期权的剩余期限、利率、标的资产价格波动率等。则选项D错误;
期权有效期,美式期权和欧式期权不同。选项A错误;
标的资产价格的波动率越高,期权的价格也应该越高。选项B正确;
无风险利率对期权价格的影响,要根据当时的经济环境以及利率变化对标的资产价格影响的方向来看,选项C错误。

今年7月,CBOT小麦市场的基差为-2美分/蒲式耳,到了8月,基差变为5美分/蒲式耳,表明市场状态从正向市场转变为反向市场,这种变化为基差()。

A、“走强”

B、“走弱”

C、“平稳”

D、“缩减”

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答案解析:基差从“-2美分/蒲式耳”变为“5美分/蒲式耳”,基差变大,即基差走强。

期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起()个工作日内,按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。

A、15

B、30

C、45

D、60

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答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第二十九条。期货公司应当自拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人取得任职资格之日起30个工作日内,按照公司章程等有关规定办理上述人员的任职手续。自取得任职资格之日起30个工作日内,上述人员未在期货公司任职,其任职资格自动失效,但有正当理由并经中国证监会相关派出机构认可的除外。

期货公司任用董事、监事和高级管理人员,应当自作出决定之日起5个工作日内,向()报告。

A、中国证监会

B、公司董事会

C、中国证监会相关派出机构

D、中国期货业协会

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答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十条。期货公司任用董事、监事和高级管理人员,应当自作出决定之日起5个工作日内,向中国证监会相关派出机构报告。

点价交易是指以某商品某月份的()为计价基础,确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。

A、零售价格

B、期货价格

C、政府指导价格

D、批发价格

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答案解析:

点价交易,是指以某月份的期货价格为计价基础,以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的定价方式。

投资者持有一个沪深A股股票组合并打算长期持有,担心短期内股票价格下跌,可通过()股指期货以达到套期保值的目的。

A、卖出与该股票组合相关性较弱的

B、买入与该股票组合相关性较弱的

C、卖出与该股票组合相关性较强的

D、买入与该股票组合相关性较强的

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答案解析:

交易者担心股票市场价格下跌,则应进行卖出套期保值,并且应选择与该股票组合相关性较强的股指期货。

从期货交易所与结算机构的关系来看,我国期货结算机构属于()。

A、期货交易所与商业银行共同组建的机构附属交易所,但相对独立

B、交易所与商业银行联合组建的机构,完全独立于交易所

C、交易所的内部机构

D、独立的合同性机构

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答案解析:

根据期货结算机构与期货交易所的关系不同,一般可分为两种形式:(1)结算机构是某一交易所的内部机构,仅为该交易所提供结算服务;(2)结算机构是独立的结算公司,可为一家或多家期货交易所提供结算服务。

我国期货结算机构属于交易所的内部机构。

假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。

A、卖出5月合约,卖出9月合约

B、买入5月合约,买入9月合约

C、买入5月合约,卖出9月合约

D、卖出5月合约,买入9月合约

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答案解析:

3月1日价差为:13820-13320=500元/吨,4月1日价差为:13980-13430=550元/吨。3月到4月的价差变化为扩大。

因此,3月应该进行买入套利,买入价格较高的合约,卖出价格较低的合约。即卖出5月合约,买入9月合约。