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如果基差为负值且绝对值越来越大,则这种变化称为()。

A、正向市场

B、反向市场

C、基差走弱

D、基差走强

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答案解析：正向市场是指期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格。反向市场是指现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格。
基差走弱即基差变小。基差走强即基差变大。因此当价差为负，且绝对值变大时，证明基差的数值变小，则基差表现为走弱。如-2变为-5。

指数货币期权票据是普通债券类资产与货币期权的组合,其内嵌的货币期权将影响票据的()。

A、时间价值

B、内涵价值

C、赎回价值

D、到期收益

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答案解析：指数货币期权票据（简称ICON)是普通债券类资产与货币期权的组合。其内嵌的货币期权将影响票据的赎回价值。

在点价交易中,卖方叫价是指()。

A、确定期货合约交割月份的权利归属于卖方

B、确定升贴水大小的权利归属于卖方

C、确定现货商品交割品质的权利归属于卖方

D、确定具体时点交易价格的权利归属于卖方

正确答案：题库搜索,培训帮手WenXin(xzs9523)

答案解析：点价交易是以某月份期货价格为计价基础，以期货价格加上或减去双方协商的升贴水来确定买卖双方现货商品的价格。点价交易分为买方叫价交易和卖方叫价交易，如果确定最终期货价格为计价基础的权利属于买方，则为买方叫价交易，若权利属于卖方则为卖方叫价交易。

以下不属于奇异期权的是()。

A、障碍期权

B、亚式期权

C、美式期权

D、二元期权

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答案解析：美式期权不属于奇异期权。比较具有代表性的奇异期权有障碍期权、回溯期权、亚式期权、多资产期权和二元期权。

反向市场牛市套利,只要价差()即可获利。(不考虑交易费用)。

A、变化

B、扩大

C、不变

D、缩小

正确答案：题库搜索,考试助理微xin:(go2learn)

答案解析：当现货价格高于期货价格或者近期期货合约价格高于远期期货合约价格时，这种市场状态称为反向市场。而牛市套利则是买进较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利。买入套利是买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约。因此在反向市场的牛市套利相当于是买入套利，买入套利，价差扩大时会盈利。

看跌期货期权的买方有权在约定的期限内按照执行价格卖出()。

A、现货合约

B、远期合约

C、期货合约

D、实物商品

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答案解析：买入看跌期权是期权买方支付一笔权利金，享有按约定的执行价卖出标的资产的权利。期货期权的标的物是期货合约，因此卖出的是期货合约。

()的特点是成交速度快,一旦指令下达后不可更改或撤销。

A、市价指令

B、限价指令

C、止损指令

D、停止限价指令

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答案解析：市价指令的特点是成交速度快，一旦指令下达后不可更改或撤销。

交易者预利用Cu1809、Cu1811、Cu1812期货合约进行碟式套利,在Cu1809持仓20手,Cu1811持仓35手,则应持仓Cu1812()手。

A、55

B、20

C、15

D、35

正确答案：题库搜索,题库助理薇xin:(go2learn)

答案解析：Cu1809、Cu1811、Cu1812分别表示2018年9月份、11月份、12月份的铜期货合约。蝶式套利的居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份的期货合约数量之和。因此应持仓Cu1812合约的数量为：35-20=15手。

某基金公司持有一个股票组合,且对当前收益率比较满意,但担心股市整体下跌影响其收益,这种情况下,可采取()。

A、股指期货的卖出套期保值

B、股指期货的买入套期保值

C、期指和股票的套利

D、股指期货的跨期套利

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答案解析：进行股指期货卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市下跌而影响股票组合的收益。

当3个月欧洲美元期货成交价格为99.00时,意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000美元,利率为()的存期为3个月的存单。

A、1%

B、2%

C、1.5%

D、2.5%

正确答案：题库搜索,好医生助理薇-信:(go2learn_net)

答案解析：3个月欧洲美元期货合约采用的指数报价，报价为99.00，则年利率=(100-99) / 100 =1%。
短期利率期货采用指数报价，用100减去按360天计算的不带百分号的年利率(比如年利率为2.5%，报价为97.500)形式。