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证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为()。

A、0.4

B、0.65

C、0.92

D、1.53

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答案解析：此题考的是贝塔系数（β）相关内容，答案是C选项，贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到：其中策略____是有优势的策略,因为____。() 

A、1;它有最高的回报/风险比率

B、2;它的收益率至少等于策略1,而有时更高

C、1;它是无风险的

D、2;它具有最高的回报/风险比率

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答案解析：BC两项，策略1的预期收益率确定为6%，策略2的收益率取值为[6%，15%]，因而策略2的预期收益率至少等于策略1，还有可能比策略1的高；AD两项，如果要对预期收益率进行风险调整，应该像特雷诺比率和夏普比率那样以资产的收益率与无风险利率的差作为分子，而此题中策略1的收益率与无风险收益率的差为0，其标准差也为0，不能求两者的比值，因而不能运用此种方法。

()是全球第一个股票电子交易市场。

A、纳斯达克证券交易所

B、纽约证券交易所

C、伦敦证券交易所

D、法兰克福证券交易所

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答案解析：纳斯达克证券交易所是一个完全采用电子交易、为新兴产业提供竞争舞台、自我监管、面向全球的证券市场。纳斯达克证券交易所是全美也是世界最大的股票电子交易市场，是世界上主要的股票市场中成长速度最快的市场，而且它是首家电子化的股票市场。