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对股票投资组合进行相对收益归因分析,最常用的是()。

A、T-M模型

B、rinson模型

C、Jensen方法

D、W-T方法

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答案解析：本题考查基金业绩归因。对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。参见教材（上册）P466。

跟踪误差主要来源于()。

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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答案解析：本题考查指数基金。跟踪误差主要来源于基金分红、基金费用、现金留存和抽样复制等。参见教材（上册）P446。

下列关于证券交收说法错误的是()。

A、中国结算公司沪、深分公司与结算参与人的证券交收一般称为“集中证券交收”

B、对于应收证券的结算参与人,中国结算公司沪、深分公司会将相应证券从“集中证券交收账户”划付到其证券交收账户

C、证券交收包含两个层面的含义:一是中国结算公司沪、深分公司与结算参与人的证券交收,二是结算参与人与客户之间的证券交收

D、实践中,ETF、权证、现行A股、基金等品种证券交收过程的实际做法是根据成交记录直接记增或记减投资者证券账户

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答案解析：本题考查证券交收。选项D错误，实践中，除ETF、权证等新品种外，现行A股、基金等品种证券交收过程的实际做法是根据成交记录直接记增或记减投资者证券账户。参见教材（下册）P43-44。

()是欧洲第二交易所,也是德国最大的证券交易所。

A、伦敦证券交易所

B、泛欧洲证券交易所

C、法兰克福证券交易所

D、布鲁塞尔证券交易所

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答案解析：本题考查欧洲主要交易市场。法兰克福证券交易所是仅次于伦敦证券交易所的欧洲第二交易所，也是德国最大的证券交易所。参见教材（下册）P65。

()是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。

A、詹森α

B、夏普比率

C、信息比率

D、特雷诺比率

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答案解析：本题考查夏普比率。夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。参见教材（上册）P459。

在目前的法规下,开放式债券基金的杠杆率上限为()。

A、200%

B、140%

C、120%

D、100%

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答案解析：本题考查债券基金的风险管理。在目前的法规下，开放式债券基金的杠杆率上限为140%；封闭式债券基金的杠杆率上限为200%；定期开放式债券基金在开放期内的杠杆上限为140%，封闭期的杠杆上限为200%。参见教材（上册）P439。

深圳证券交易所协议平台接受交易用户申报的时间段为()。

A、9:15-11:30、13:00-15:30

B、9:15-11:30、13:00-15:00

C、9:30-11:30、13:00-15:00

D、9:30-11:30、13:00-15:30

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答案解析：本题考查大宗交易。深圳证券交易所于2009年1月12日起，启用综合协议交易平台，取代原有大宗交易系统。协议平台接受交易用户申报的时间为每个交易日9:15-11:30、13:00-15:30。参见教材（下册）P47。

下列关于过户费说法错误的是()。

A、普通基金交易目前不收过户费

B、对于B股,虽然没有过户费,但中国结算公司要收取结算费

C、在上海证券交易所,可交换债券换股时,按换股成交金额的0.5‰向投资者收取过户费

D、过户费是委托买卖的股票、基金成交后,买卖双方为变更证券登记所支付的费用

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答案解析：本题考查过户费。选项C错误，在上海证券交易所，可交换债券换股时，按换股成交金额的0.02‰向投资者收取过户费。参见教材（下册）P46。

一只基金近三年的收益率分别为10%、﹣5%和12%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为()。

A、5.38%

B、5.67%

C、6.38%

D、7.52%

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答案解析：本题考查平均收益率。参见教材（上册）P457。

对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型不包括()。

A、T-M模型

B、H-M模型

C、-L模型

D、usse模型

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答案解析：本题考查主动管理能力分析。对基金经理市场时机把握能力进行检验的主要模型有：T-M模型、H-M模型、C-L模型。参见教材（上册）P468-469。