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依据股票基金所持有的全部股票的()等指标,可以对股票基金的风格暴露进行分析。
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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答案解析：本题考查股票基金的风险管理。依据股票基金所持有的全部股票的平均市值、平均市盈率、平均市净率等指标，可以对股票基金的风格暴露进行分析。参见教材（上册）P438。
在风险价值估算方法中,()被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A、参数法
B、历史模拟法
C、最小二乘法
D、蒙特卡洛模拟法
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答案解析：本题考查蒙特卡洛模拟法。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。参见教材（上册）P433。
投资研究风险主要关注()。
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ
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答案解析：本题考查跨境投资风险分类。投资研究风险主要关注以下两方面：债券信用风险、衍生证券风险。参见教材（上册）P448。
主动比重的局限性在于()。
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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答案解析：本题考查主动比重。主动比重的局限性在于：（1）与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准。投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。（2）与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别。有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性。参见教材（上册）P431。
下列交易指令中,()让投资者暴露在价格变化的风险中。
A、限价指令
B、触价指令
C、止损指令
D、市价指令
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答案解析：本题考查指令驱动市场。市价指令让投资者暴露在价格变化的风险中，随价指令可使投资者在价格变化之前采取措施，当证券价格变动时，可以设定在某一价格买入或卖出证券。参见教材（上册）P403。
关于显性成本,下列说法错误的是()。
A、当股票市场过热时,可以调高印花税率来避免过度交易
B、证券公司对于不同的投资者往往会采用不同的交易佣金费率
C、佣金是指交易成功后,投资者根据交易笔数付给经纪人的费用
D、印花税是根据国家税法规定,在股票成交后对买卖双方投资者按照规定的税率分别征收的税金
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答案解析：本题考查显性成本。选项C错误，佣金是指交易成功后，投资者根据交易额，按照一定比例付给经纪人的费用。参见教材（上册）P410。
()是最基本的交易算法之一,旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行,以尽量降低该交易对市场的冲击。
A、跟量算法
B、执行缺口算法
C、时间加权平均价格算法
D、成交量加权平均价格算法
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答案解析：本题考查成交量加权平均价格算法的概念。成交量加权平均价格算法，是最基本的交易算法之一，旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行，以尽量降低该交易对市场的冲击。参见教材（上册）P415。
票面利率定价为某一参考基准利率加上发行人规定的利差之和的债券称为()。
A、浮息债
B、零息债
C、定息债
D、可转债
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答案解析：本题考查货币市场基金的风险管理。浮动利率债券，简称浮息债，是指票面利率定价为某一参考基准利率加上发行人规定的利差之和的债券。参见教材（上册）P444。
在基金公司,通常对交易所上市股票的投资指令的执行流程所包含的环节有()。
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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答案解析：本题考查基金公司投资交易流程。Ⅰ错误，在自主权限内，基金经理通过交易系统向交易室下达交易指令。参见教材（上册）P416。
下列关于做市商的表述,不正确的是()。
A、报价驱动中,最为重要的角色就是做市商,因此报价驱动市场也被称为做市商制度
B、做市商的利润来源于买卖差价,如果证券差价小但交易频繁,做市商无法赚取利润
C、做市商通常由具备一定实力和信誉的证券投资法人承担,本身拥有大量可交易证券,买卖双方均直接与做市商交易,而买卖价格则由做市商报出
D、当接到投资者卖出某种证券的报价时,做市商以自由资金买入;当接到投资者购买某种证券的报价时,做市商用其自有证券卖出
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答案解析：本题考查报价驱动市场。选项B错误，虽然做市商的利润来源于买卖差价，但如果买卖差价太大，做市商将很难促成交易，从而失去赚取差价的机会，另外，如果证券差价小但交易频繁，做市商仍可以赚取利润。参见教材（上册）P401。