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()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

A、历史模拟法

B、方差一协方差法

C、压力测试法

D、蒙特卡洛模拟法

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答案解析：此题考的是有关风险价值的计算模型之一参数法的相关内容，答案是B项，参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

下列关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险,描述错误的是()。

A、不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同

B、单一行业投资基金会存在行业投资风险

C、单一国家型股票基金会面临较高的单一国家投资风险

D、系统性风险往往是投资回报的来源,是投资组合被动暴露的风险

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答案解析：D选项表述错误，正确的应该是系统性风险往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险；不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同。例如，单一行业投资基金会存在行业投资风险，而以整个市场为投资对象的基金则不会存在行业风险；单一国家型股票基金会面临较高的单一国家投资风险，而全球股票基金则会较好地回避此类风险。

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是()。

A、需要有风险因子的概率分布模型

B、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

C、组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D、被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

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答案解析：B项属于历史模拟法的缺点，故答案是B项；蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

()是FOF产品的发源地。

A、美国

B、英国

C、瑞典

D、中国

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答案解析：选项A正确：美国是FOF产品的发源地。

在VaR估算方法中,()假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。

A、历史模拟法

B、参数法

C、压力测试法

D、蒙特卡洛模拟法

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答案解析：此题考的是有关风险价值的计算方法之一的历史模拟法的相关内容，答案是A项，历史模拟法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同，该种方法依据风险因子收益的近期历史数据的估算，模拟出未来的风险因子收益变化。

()开始,公募FOF产品在美国进入了飞速发展的阶段。

A、2000年

B、2001年

C、2002年

D、2003年

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答案解析：选项C正确：2002年开始，公募FOF产品在美国进入了飞速发展的阶段，每年都有大量的资金流入其中。

关于混合型基金投资风险,以下表述正确的是()。

A、混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例

B、混合型基金的预期收益高于股票型基金

C、混合型基金的风险高于股票型基金

D、混合型基金中的偏债型基金的预期收益比偏股型的高

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答案解析：A项正确，混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例；B、C项说法错误，股票基金是高风险的投资基金品种，相对于混合基金、债券基金与货币基金，股票基金的预期收益与风险皆为最高；D项说法错误，一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高；偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低；股债平衡型基金的风险与收益则较为适中。

从运作模式而言,FOF产品可以分为四类,下列关于其四类FOF优点,说法错误的是()。

A、主动管理主动型FOF的优点在于FOF产品可以得益于母基金管理人的大类资产投资能力以及子基金管理人的具体金融工具投资能力

B、主动管理被动型FOF的优点在于母基金的基金经理的投资观点可以较完整的得以执行,避免因子基金的积极经理风格漂移而使整个基金的表现异于母基金管理人最初的投资意图

C、被动管理主动型FOF的优点在于母基金基金经理的主要工作聚焦于母基金的挑选,避免在资产配置、择时上出现错误从而削弱了FOF的整体业绩

D、被动管理被动型FOF的优点在于通过投资被动型子基金达到对资产长期配置的目的

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答案解析：选项C说法错误：