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看涨期权多头和空头损益平衡点()。

A、看涨期权损益平衡点=执行价格+权利金

B、损益平衡点相同

C、看涨期权损益平衡点=标的资产价格+权利金

D、损益平衡点不同

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答案解析：看涨期权多头和空头损益平衡点，均为，执行价格+权利金。

某日,某公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金及客户权益数据分别如下:甲:252130,253560乙:5189000,5144000丙:4766350,4773300丁:358300,356600则()客户将收到《追加保证金通知书》。

A、甲

B、乙

C、丙

D、丁

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答案解析：

风险度=保证金占用/客户权益×100%。该风险度越接近100%，风险越大。当风险度大于100%时，客户则会收到期货公司“追加保证金通知书”。乙和丁风险度大于100%，因此会收到期货公司“追加保证金通知书”。

交易者在套期保值时,使用最优套期保值比率可以()。

A、最大程度地对冲被保值资产的价格风险

B、完全对冲保值资产的价格风险

C、最大程度地提高被保值资产的预期收益

D、可以通过方差最小法求得

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答案解析：

最优套期保值比率能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率。

常用的汇率标价方法包括()。

A、直接标价法

B、美元标价法

C、间接标价法

D、纽约标价法

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答案解析：常用的汇率标价方法包括直接标价法和间接标价法。

关于期货合约最小变动值,以下表述正确的是()。

A、商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价格×报价单位

B、股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价格×合约价值

C、商品期货每手合约的最小变动价位=最小变动价格×交易单位

D、股指期货每手合约的最小变动价格=最小变动价格×合约乘数

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答案解析：

合约价值的最小变动值就是最小变动价位乘以交易单位；股指期货每张合约的最小变动值为最小变动价格乘以合约乘数。

在国际外汇市场上,()等采用间接标价法。

A、欧元

B、英镑

C、澳元

D、人民币

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答案解析：在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等采用间接标价法。而日元、瑞士法郎、加元等大多数外汇的汇率都采用直接标价法。我国采用直接标价法。

外汇期货套期保值可分为()。

A、卖出套期保值

B、买入套期保值

C、投机套利保值

D、交叉套期保值

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答案解析：外汇期货套期保值可分为卖出套期保值、买入套期保值和交叉套期保值。

当标的物的市场价格在()时,看跌期权买方将出现亏损(不考虑交易费用)。

A、损益平衡点以下

B、损益平衡点以上

C、执行价格以上

D、执行价格与损益平衡点之间

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答案解析：

买进看跌期权，只有当标的资产价格低于损益平衡点以下才会盈利。标的资产价格大于执行价格、在执行价格和损益平衡点之间，在损益平衡点以上均会亏损。

下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的的是()。

A、深度虚值期权的时间价值等于一般虚值期权的时间价值

B、深度虚值期权的时间价值大于普通虚值期权的时间价值

C、深度虚值期权的时间价值小于一般虚值期权的时间价值

D、执行价格远小于标的资产价格的看跌期权为深度虚值期权

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答案解析：期权价格=内涵价值+时间价值。虚值期权是内涵价值等于0，而且标的资产价格不等于期权的执行价格。虚值看涨期权的执行价高于标的资产价格，虚值看涨期权的执行价低于标的资产价格。当虚值看涨期权的执行价远远高于其标的资产价格，虚值看涨期权的执行价远远低于其标的资产价格，称为深度虚值期权。选项D正确。