期货公司应当按照信息公示有关规定,在()公示公司的业务资格、-2021年证券从业资格考试答案

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期货公司应当按照信息公示有关规定,在()公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

A、营业场所

B、公司网站

C、证监会指定网站

D、中国期货业协会网站

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答案解析:《期货公司投资咨询业务试行办法》第十一条 期货公司应当按照信息公示有关规定,在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示公司的业务资格、人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

期货公司向期货从业人员发出违法违规指令时,期货从业人员应当()。

A、予以抵制

B、及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或董事会报告

C、严格执行

D、直接向期货业协会报告

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答案解析:

《期货从业人员执业行为准则(修订)》第三十一条从业人员应当严格自律、洁身自好:

(一)对机构管理人员所发出的违法违规指令,从业人员应当予以抵制,并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告;机构未妥善处理的,从业人员应当及时向中国证监会或者协会报告。

证券期货经营机构应当根据资产管理计划的()等因素设定合理的管理费率。

A、投资范围

B、投资金额

C、投资策略

D、产品结构

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三十六条 证券期货经营机构应当根据资产管理计划的投资范围、投资策略、产品结构等因素设定合理的管理费率。

对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。

A、风险因子往往不止一个

B、风险因子之间具有一定的相关性

C、需考虑各种头寸的相关关系和相互作用

D、传统的敏感性分析只能采用线性近似

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答案解析:敏感性分析具有一定的局限性,主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个,且彼此之间具有一定的相关性,需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。选项C属于在情景分析的过程中,要注意考虑的内容,不符合题意。

跨品种套利可分为相关商品间的套利和原材料与成品间的套利,下列属于跨品种套利的有()。

A、小麦/玉米套利

B、玉米/铜套利

C、大豆提油套利

D、反向大豆提油套利

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答案解析:跨品种套利又可分为两种情况:一是相关商品之间的套利;二是原材料与成品之间的套利。
相关商品即需求替代品、需求互补品、生产替代品或生产互补品等,他们的价格存在着某种稳定的合理的比值关系。原材料与成品即例如豆油和豆粕之间的套利。
选项B中,玉米和铜不是相关商品,因此不属于此范围。

假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款,企业担心三个月后美元贬值,该企业可以通过()手段来实现套期保值的目的。

A、卖出远期合约

B、买入期货合约

C、买入看跌期权

D、买入看涨期权

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答案解析:企业担心美元贬值,即担心美元价格下跌,可以卖出套期保值或买进看跌期权。

家庭金融总资产,是指全体家庭成员共同共有的全部金融资产,包括()等。

A、银行存款

B、信托计划

C、资产管理计划

D、银行理财产品

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第四十三条(二)家庭金融总资产,是指全体家庭成员共同共有的全部金融资产,包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。家庭金融净资产是指家庭金融总资产减去全体家庭成员的全部负债。

以下基差变动中,属于基差走强的是

A、基差由-20变为基差为-10

B、基差由-15变为基差为-30

C、基差由-5变为基差为10

D、基差由30变为基差为-10

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答案解析:当基差变大时,称为“走强”;当基差变小时,称为“走弱”。选项AC基差变大,属于基差走强;选项BD基差变小,属于基差走弱。

证券期货经营机构应当在()对其私募资产管理业务资格及从业人员信息等基本情况进行公示。

A、本公司网站

B、中国证监会指定网站

C、协会网站

D、交易所网站

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第四十条 证券期货经营机构应当在本公司及相关行业协会网站对其私募资产管理业务资格及从业人员信息等基本情况进行公示。

证券期货经营机构应当按照资产管理合同的约定向投资者提供资产管理计划季度报告,下列属于需要披露的信息是()。

A、管理人履职报告

B、资产管理计划投资表现

C、资产管理计划投资收益分配情况

D、资产管理计划财务会计报告

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三十八条 证券期货经营机构应当按照资产管理合同的约定向投资者提供资产管理计划年度报告,披露报告期内资产管理计划运作情况,包括但不限于下列信息:

(一)管理人履职报告;
(二)托管人履职报告(如适用);
(三)资产管理计划投资表现;
(四)资产管理计划投资组合报告;