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下列不属于数据挖掘的方法是()。

A、决策树

B、数据可视化

C、神经网络

D、甘特图

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答案解析：目前，主要的数据挖掘方法有神经网络、决策树、联机分析处理、数据可视化等。

量化交易系统变更管理的核心风险控制要素是()。

A、自下而上的经验总结

B、自上而下的理论实现

C、授权和可审计性

D、基于历史数据的理论挖掘

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答案解析：量化交易系统变更管理的核心风险控制要素包括授权和可审计性。

根据市场的状况做出实时的决策,判断是否交易、交易的数量、交易的价格等的算法交易属于()。

A、主动型算法交易

B、被动型算法交易

C、混合型算法交易

D、综合型算法交易

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答案解析：主动型算法交易也叫机会型算法交易。这类交易算法根据市场的状况做出实时的决策，判断是否交易、交易的数量、交易的价格等。

某程序化交易模型在12个交易日内七天赚五天赔,一共取得的有效收益率是0.2%,则该模型的年化收益率是()。

A、6.3%

B、6.1%

C、8.3%

D、9.3%

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答案解析：该模型的年化收益率是：有效收益率/（总交易的天数/365）=0.2%÷12/365=6.1%

在不考虑交易成本的情况下,()可以定义为每一元钱的风险所获得的期货收益。

A、收支比

B、盈亏比

C、平均盈亏比

D、单笔盈亏比

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答案解析：盈亏比的公式为：盈亏比=一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的总亏损额。在不考虑交易成本的情况下，可以理解为每一元钱的风险所获得的期货收益。

假设某交易模型6年的平均回报率约为25%,波动性约为15%,无风险利率约为3%,则该模型夏普比率为()。

A、1.00

B、1.25

C、1.47

D、1.74

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答案解析：则该模型夏普比率为:S=（R-r）/σ=（25%-3%）/15%=1.47

某程序化交易模型在10个交易日内六天赚四天赔,一共取得的有效收益率为0.2%,则该模型的年收益率是()。

A、6.3

B、7.3

C、8.3

D、9.3

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答案解析：年化收益率=有效收益率/（总交易的天数/365）=0.2%÷10/365=7.3%

某交易模型3年平均回报率为12%,波动性约15%,无风险利率为5%,该模型夏普比率为()。

A、0.28

B、0.31

C、0.47

D、0.51

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答案解析： 夏普比率为S=（R-r）/σ=（12%-5%）/15%=0.47

判断一个合格的交易模型的评估原则,下列说法错误的是()。

A、年收益率至少应大于0,越高越好

B、最大资产回撤值越大越好

C、收益风险比越大越好

D、夏普比率越大越好,至少应大于0

正确答案：题库搜索,小助理weixin:[xzs9519]

答案解析：选项B错误，最大资产回撤值当然是越小越好，但回撤的最大极限为多少取决于投资者对亏损幅度的心理承受能力，因人而异。

某交易模型6年的平均回报率约为25%,波动性约为15%,无风险利率约为3%,则该模型夏普比率为()。

A、1.00

B、1.25

C、1.47

D、1.74

正确答案：题库搜索

答案解析：则该模型夏普比率为:S=（R-r）/σ=（25%-3%）/15%=1.47