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当出现()情形时,交易所将实行强制减仓以控制风险。

A、临近交割时,客户或会员的持仓超过了持仓限额

B、客户持仓超过了持仓限额

C、会员持仓超过了持仓限额

D、合约连续涨(跌)停板单边无连续报价

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答案解析：

在某合约连续出现涨（跌）停板单边无连续报价时，实行强制减仓。

某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值,在某月玻璃期货合约建仓20手(每手200吨),当时的基差为-20元/吨,平仓时的基差为-50元/吨,则该经销商在套期保值中()元。(不计手续费等费用)

A、净盈利120000

B、净亏损120000

C、净盈利60000

D、净亏损60000

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答案解析：

建仓时基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则基差走弱30元/吨。卖出套期保值，基差走弱，期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净亏损，净亏损=30元/吨×20手×200吨/手=120000元。

如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格,适宜的套利策略是()。

A、卖出股指期货合约,同时卖空股票组合

B、买入股指期货合约,同时买入股票组合

C、买入股指期货合约,同时卖空股票组合

D、卖出股指期货合约,同时买入股票组合

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答案解析：

股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，称为期价高估，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是()。

A、1:3

B、1:5

C、1:6

D、1;9

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答案解析：期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是1：9，也可以在这一比例上下调整。有的指数型基金只是部分资金采用这种策略，而其他部分依然采用传统的指数化投资方法。

压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用()方法进行模拟和估计。

A、模拟分析和事后分析

B、敏感性分析和情景分析

C、敏感性分析和模拟分析

D、模拟分析和情景分析

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答案解析：压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。

通常,货币互换的违约风险()利率互换的违约风险。

A、大于

B、小于

C、等于

D、近似于

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答案解析：货币互换与利率互换不同，利率互换是同种货币不同利率之间的互换，不交换本金而只交换利息，所以违约风险较小。一般意义上的货币互换是两种货币的利率之间的互换，期末有本金交换，所以货币互换的违约风险要大于利率互换。

企业在建立虚拟库存时,由于期货市场采用的是保证金交易机制,通常只收取交易总额的()的保证金。

A、10%-15%

B、5%-10%

C、3%-5%

D、5%-15%

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答案解析：由于期货市场采用的是保证金交易机制，通常只收取交易总额的5%-15%的保证金。

我国银行间市场的利率互换交易主要是()。

A、长期利率和短期利率的互换

B、固定利率与浮动利率的互换

C、不同利息率之间的互换

D、存款利率与贷款利率的互换

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答案解析：我国银行间市场的利率互换交易主要是固定利率与浮动利率的互换。

很多指数基金与标的指数产生偏离的一个重要原因是()。

A、指数基金在选择指数时难度太大

B、很多指数基金不能保持一定比例的股票投资

C、很多指数基金与标的指数关系不大

D、很多指数基金最多只能保持一定比例的股票投资,而无法100%跟踪相应的标的指数

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答案解析：由于资产比例要求，很多指数基金（不包括ETF）最多只能保持一定比例的股票投资，而无法100%跟踪相应的标的指数。这是很多指数基金与标的指数产生偏离的一个重要原因。

某交易者在CME买进1张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210,持有一段时间后在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的规模为12.5万欧元),在不考虑手续费情况系,这笔交易()。

A、盈利500欧元

B、亏损500欧元

C、亏损500美元

D、盈利500美元

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答案解析：交易者盈亏为：（1.3250-1.3210）×1张×12.5万欧元=500美元。单位是美元。