下列关于结构化债券的描述,不正确的是()。-2021年证券从业资格考试答案

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下列关于结构化债券的描述,不正确的是()。

A、包括住房抵押贷款支持证券(MBS)和资产支持证券(ABS)

B、购买结构化债券的投资者通常定期获得资金池里的一部分现金

C、MBS资金流来自住房抵押贷款人的定期还款

D、MBS贷款的种类包括汽车消费贷款、学生贷款、信用卡应收款等

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答案解析:MBS是以居民住房抵押贷款或商用住房抵押贷款组成的资金池为支持的;ABS的发行和MBS类似,其贷款的种类是其他债务贷款,如汽车消费贷款、学生贷款、信用卡应收款等。故D错误;为结构化债券,主要是住房抵押贷款支持证券(MBS)和资产支持证券(ABS)。故A正确;购买结构化债券的投资者通常定期获得资金池里的一部分现金,包括本金和利息。故B正确;住房抵押贷款支持证券是以居民住房抵押贷款或商用住房抵押贷款组

以下关于相对收益和业绩比较基准的描述,正确的是()。

A、通常业绩比较基准的收益越高,则基金的相对收益越低

B、通常业绩比较基准的收益越高,则基金的相对收益越高

C、基金相对收益和业绩比较基准之间没有直接的联系

D、计算相对收益必须考虑基金所选取的业绩比较基准

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对于基金交易费,以下说法错误的是()。

A、基金交易费是指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用

B、我国证券投资基金的交易费主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费

C、交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取

D、印花税、过户费、经手费、证管费等由托管人按有关规定收取

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答案解析: 基金交易费指基金进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用(选项A正确)。目前,我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费(选项B正确)。交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取(选项C正确),印花税、过户费、经手费、证管费等则由登记公司或交易所按有关规定收取(选项D错误)。

内部控制的()是指内部控制必须讲究效率和效果,所有的控制制度必须得到贯彻执行。

A、有效性

B、成本效益

C、健全性

D、收益性

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答案解析:内部控制的有效性是指内部控制必须讲究效率和效果,所有的控制制度必须得到贯彻执行。

假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元;7月11日,该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天,则该基金7月11日应计提的管理费为()万元。

A、1.2

B、1

C、438

D、365

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答案解析:我国的基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,基金管理费=前一日基金资产净值*基金管理费率=50000*(0.73%/365)=1万元。

可转换公司债券享受转换特权,在转换前与转换后的形式分别是()。

A、股票、公司债券

B、公司债券、股票

C、都属于股票

D、都属于债券

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答案解析:可转换债券是指在一段时间后,持有者有权按约定的转换价格或转换比率将公司债券转换为普通股股票。故B正确。

基金管理人内部控制机制的层次包括()。Ⅰ.员工间的互相举报Ⅱ.各部门主管的检查监督Ⅲ.公司管理层对人员和业务的监督控制Ⅳ.董事会或者其领导下的专门委员会的检查、监督、控制和指导

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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答案解析:基金管理人内部控制机制一般包括四个层次:一是员工自律;二是各部门主管(包括监察稽核)的检查监督;三是公司管理层对人员和业务的监督控制;四是董事会或者其领导下的专门委员会的检查、监督、控制和指导。

基金份额登记机构应妥善保存登记数据,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于()年。

A、5

B、10

C、15

D、20

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答案解析:基金份额登记机构的法定义务之一是妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年

当技术分析无效时,市场至少符合()。

A、无效市场假设

B、强有效市场假设

C、半强有效市场假设

D、弱有效市场假设

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答案解析:弱有效市场是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息。在一个弱有效的证券市场上,任何为了预测未来证券价格走势而对以往价格、交易量等历史信息所进行的技术分析都是徒劳的。在弱式、半强式、强有效市场上,技术分析均无效,三种市场包含的假设条件依次增多,因此,技术分析无效时,市场至少符合弱有效市场假设。

某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。

A、1.25

B、1.45

C、1.75

D、1.55

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答案解析:

贝塔系数的计算公式为:其中β表示贝塔系数,

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