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国债期货价格分析通常需要考虑()等因素。
A、经济增长率
B、通货膨胀率
C、市场利率
D、国债发行规模
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答案解析：影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响。影响市场利率的主要因素有：政策因素、经济因素、全球主要经济体利率水平和其他因素等。其中经济因素包括：经济增长速度、通货膨胀率和经济周期。
期货经纪商的下列行为不属于抢先交易的是()。
A、期货经纪商的持仓方向与客户指令相同
B、期货经纪商的持仓方向与客户指令相反
C、期货经纪商与客户指令所涉商品为同一种商品,但交割月不同
D、期货交易所能够证明某一特定商品的不同交割月合约价格之间不存在紧密关联关系,期货经纪商可以针对同一品种不同交割月份合约进行交易。
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答案解析：
任何期货合约或期权，只要所涉商品与客户指令所涉商品为同一种商品，即使交割月不同，该期货经纪商也不得进行抢先交易，但以下情形除外：
（1）期货经纪商的持仓方向与客户指令相反；
（2）当期货交易所能够证明某一特定商品的不同交割月合约价格之间不存在紧密关联关系，期货经纪商可以针对同一品种不同交割月份合约进行交易。
基于无套利定价理论,股指期货的理论价格与()有关。
A、无风险利率
B、股指现货波动性
C、股指期货的流动性
D、股票指数点位
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答案解析：
股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T） =S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]
其中， T-t就是t时刻至交割时的时间长度；S（t）为t时刻的现货指数； r为年利息率；d为年指数股息率。因此，股指期货的理论价格与无风险利率r、股票指数点位S有关。
量化交易系统变更管理的核心风险控制要素是()。
A、可预期
B、可审计性
C、授权
D、可复现
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答案解析：量化交易系统变更管理的核心风险控制要素包括授权(对提议的变更进行有效部署前审查）和可审计性（沟通要求符合既定规程，自有软件和技术基础设施相关的更改和功能需要审计留痕）。
基差买方运用期权点价策略进行保护的优点在于()。
A、风险损失完全控制在已知的范围之内
B、买入期权不存在追加保证金的风险
C、成本是负成本,可以收取一定金额的权利金
D、价格的发展对点价有利时,收益能够不断提升
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答案解析：
某德国投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险,假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约,该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险,则该投资者应()。
A、买入欧元兑美元远期合约
B、卖出欧元兑美元远期合约
C、买入美元兑人民币远期合约
D、卖出美元兑人民币远期合约
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答案解析：德国投资者持有人民币资产，面临人民币贬值，欧元升值的风险。即欧元/美元合约上涨；美元/人民币合约上涨，因此应买入欧元/美元远期合约，买入美元/人民币远期合约。
目前,中国金融期货交易所挂牌上市的利率行衍生品有()。
A、5年期国债期货
B、沪深300指数期货
C、10年期国债期货
D、中证500指数期货
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答案解析：
2013年9月6日，我国5年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市。2015年3月20日，10年期国债期货品种上市。选项BD也是中国金融期货交易所的交易品种，但属于权益类衍生品。
日K线是用当日的()画出的。
A、最高价和最低价
B、结算价
C、收盘价
D、开盘价
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答案解析：
K线是将一段时间的开盘价（第一笔成交价）、收盘价（最后一笔成交价）、最高价、最低价，用图形的方式表示出来。
下列属于交易前风险控制措施的是()。
A、订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统
B、交易系统参数设置和参数优化
C、最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率
D、订单价格参数和最大订单规模的限制
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答案解析：交易前风险控制等措施包括但不限于：最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率；订单价格参数和最大订单规模的限制；订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统。
决定基差定价中最终现货成交价的关键因素是()。
A、运费
B、升贴水
C、期货价格
D、保险费
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答案解析：基差定价也称为基差贸易，是指现货买卖双方均同意以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础，再加上买卖双方事先协商同意的升贴水作为最终现货成交价格的交易方式。升贴水的确定与期货价格的点定构成了基差定价中两个不可或缺的要素。