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剔除通货膨胀因素后的收益率是()。

A、名义收益率

B、实际收益率

C、到期收益率

D、本期收益率

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答案解析：本题考查实际收益率的概念。实际收益率是剔除通货膨胀因素后的收益率。

某一永久期限的债券,面额100元,票面利率5%,市场利率为4%,其价格是()元。

A、98

B、100

C、102

D、125

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答案解析：本题考查债券定价。如果债券期限为永久性的，其价格确定与股票价格计算相同。P＝（100×5%）/4%＝125。

假若金额为100元的一张债券,不支付利息,贴现出售,期限1年,收益率为3%,到期一次归还。则该张债券的交易价格为()元。

A、97

B、106

C、103

D、97.09

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答案解析：本题考查债券定价。根据到期一次还本付息债券定价公式。P=100/(1+3%)=97.09元。

某银行以900元的价格购入5年期的票面额为1000元的债券,票面收益率为10%,银行持有3年到期偿还,那么持有期收益率为()。

A、3.3%

B、14.81%

C、3.7%

D、10%

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答案解析：本题考查持有期收益率的计算。年利息=1000×10%=100元，(偿还价格-买入价格)/买入债券到债券到期的时间=(1000-900)/3=33.33，持有期收益率=(100+33.33)/900=14.81%。

资本资产定价理论模型假定包括()。

A、投资者总是追求投资效用最大化

B、市场上存在无风险资产

C、投资者是厌恶风险的

D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合

E、税收和交易费用均计算在内

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答案解析：本题考查资本资产定价理论模型假定。E项应是税收和交易费用均忽略不计。

在二级市场上,决定债券流通转让价格的主要因素是()。

A、票面金额

B、汇率

C、票面利率

D、物价水平

E、实际持有期限

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答案解析：本题考查债券价格的决定因素。债券在二级市场上的流通转让价格由债券的票面金额、票面利率、实际持有期限三个因素决定。

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

A、利率风险

B、通货膨胀风险

C、非系统性风险

D、系统性风险

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答案解析：本题考查风险系数β的概念。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

下列关于投资组合风险的说法,正确的是()。

A、当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险

B、投资组合的风险包括公司特有的风险

C、公司特有风险是可分散风险

D、市场风险是不可分散风险

E、公司特有风险可由不同的资产组合予以降低或消除

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答案解析：本题考查对投资组合风险的理解。系统风险在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。所以，A项错误。

如果某债券面值为100元,本期获得的利息(票面收益)为8元,当前市场交易价格为80元,则该债券的名义收益率为()。

A、4%

B、5%

C、8%

D、10%

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答案解析：本题考查名义收益率的概念。名义收益率=票面收益/面值=8/100=8%。

假设P为债券价格,F为面值,C为票面收益,r为到期收益率,n是债券期限,如果按年复利计算,零息债券到期收益率为()。

A、r=F/C

B、r=C/F

C、r=(F/P)1/n-1

D、r=C/P

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答案解析：本题考查零息债券到期收益率公式。